Численные методы условной оптимизации. Метод внешних штрафов

Общая идея которых заключается в замене решения исходной задачи на решение последовательности экстремальных задач без ограничений. Эти методы интересны тем, что они просты при обосновании сходимости и оказываются практически эффективными при решении оптимизационных задач.

Для функции введем функцию штрафов , очевидно что Следовательно решение задачи равнозначно решению задачи без ограничений.

Метод внешних штрафов.

Функция является штрафной функцией множества Q если и Решение задачи сводится к решению последовательности задач минимизации вида Предположим что имеется метод решения херни написанной в последней формуле. Тогда на шаге l+1 найти ее решение с коэфициентом штрафа , если то алгоритм завершен, иначе перейти на следующий шаг.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: