ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Корреляционный анализ. Это раздел мат.статистики ,изучающий взаимосвязи м/у изменяющимися величинами в измЭто раздел мат.статистики,изучающий взаимосвязи м/у изменяющимися величинами в изм. ср. величины одной из них в зависимости от знач. другой. Корреляция – соотношение. Силу и тесноту взаимосвязи м/у изм-ся величинами изуч.кор. анализ,к-й рассм. связи м/у 2 факторами (парная кор) и м/у многими переменными (множест. корр) о наличии или отсутствии кор.связи судят по кор полям. Парная корр. вычисляется: (1) (2) = = если = ,то превращ. в дисперсию к-ты корр. -1 до 1 если 0 - с увелич. х,y уменьш. r=0- отсут. связь значимость коэф. корр. м/о проверять,срав. с табл. знач. или по критерию стьюдента. обычно если для всех k-переменных м/о вычислить матрицу парной корр. D= эти коэф. м/о исп-ть при построении ур-я многих переменных. также м/о вычислить к-ты множественной корр.,служащие для оценки качества предсказания: R= – дисперсия ср. 0 если объем выборки небольшой,величину R неоход. корр-ть на систематич. ошибку: l – число коэф. ур-и регресс. Значимость коэф. м/о проверить по критерию Стьюдента D= -множест. коэф. детерминации,показывает какая часть дисперсии ф-и отклика y объясн-ся вариацией лин. комбинации выбран. факторов x1,x2........xk. если , то на 94% вариация результ. признака зависит от вариации выбран. факторов.
Построение точечных и интервальных оценок МО,дисп-и коэф.кор-ии(з-н распред) Оценки полученные по выборке,яв-ся СВ.К оценкам обычно предъяв. требования состоятельности и несмещенности. , наз-ся состоят.,если с увелич.объема выборки n она стремится по вер-ти и оценки параметра a. Эмпирич.(выборочные) оценки явс-ся состоят-ми оценками теоритич. моментов,к-х не знаем. Оценка наз-ся несмешанной, если ее МО при любом объеме выборки n равно оценив. парам-ру,т.е. М[ ]=a Важнейшими хар-ми СВ яв-ся моменты СВ. Первый нач. момент(ср. знач. МО): М[x]= = харак-т знач-е,вокруг к-го группируются все его возмож. знач-я,т.е. это ср.знач. Второй централь. момент(дисперсия): D[x]= = хар-ет рассеивание (откл) СВ относит. ср. знач. Это мера откл. от ср. знач. Чем больше дисперсия,тем хуже МО хар-т выборку. М/у СВ сущ-т связь,при к-й с изм. одной величины,меняется распред.др. Такая связь наз-ся стохастической. Для оценки тех или иных сторон стохаст. связи сущ. различ. показатели. Важнейш. из них яв-ся коэф. корреляции. Введем такую величину: М[(x- )(y- )]= cov (xy), наз-ся корр.моментом (ковариацией) СВ x и y. Безразмер. величина - коэф. корр. = Для независимых СВ =0, а если = 1,величина лин.зависима f(x)- плотность вер-тей диф.ф-ла распред. По выборке можно вычислить выбороч. хар-ки (оценки) МО-среднего,к-та коррел.,дисперсии по ф-лам: = – средняя(1) - дисперсия(2) -к-т корреляции(3) яв-ся СВ,их откл. от ген-х(погрешности) также будут случ. М/о указ.лишь вер-ть той или иной погрешности.Для этого в мат.стат-ке исп. доверит. интервал и доверит.вероятности. Имеется выборка объема n. необход. оценить возмож.при этом ошибку для ген.парам. , при этом назнач.достат.большая вероятность (довер.вер-ть),такая что события с вер-ю счит-ся достовер. т.е.: P (4) - погреш-ть вычисления P= 1- –ур-нь значимости - + - доверит.интервал(5) P = Закон распред. величины зависит от з-на распред. СВ х, для к-й вычисл. , в частности и от самого парам. a. Исп-ся 2 метода: 1)приближ. подход,если знач. n≥50,то выражение для неизвест. парам. замен-ся их оценками,т. е. (1),(2),(3). 2)от СВ переходит к др. СВ з-н распред. к-й не завис. от оцениваемого парам.,a зависит только от объема выборки n и от вида з-на распред. СВ х. При небольших объемах выборки n,исп. распред. Стьюдента,можно записать: − ≤ ≤ + (7) здесь -квантирью распред. Стьюдента при ур-не знач-ти t и степени свободы f=n-1 Для дисперсии справедлива ф-ла: (8) Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|