Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Динамічне програмування




У динамічному програмуванні досліджуються задачі оптимізації дискретних багатостадійних (багатокрокових) процесів, в яких критерій оптимальності задається у вигляді адитивної або мультиплікативної функцій критеріїв оптимальності окремих стадій. Відповідно до принципу оптимальності Беллмана, кожній точці оптимальної стратегії притаманна властивість. Відрізок траєкторії, що починається з цієї точки, теж оптимальний. Іншими словами, оптимальна поведінка має ту властивість, що якою б не була початкова поведінка процесу, наступні рішення повинні бути оптимальними щодо вже реалізованого стану. Застосування цього принципу дозволяє вивести функціональні рівняння Беллмана, що лежать в основі алгоритмів розв'язання задач динамічного програмування. По суті цей метод дає можливість послідовно визначати оптимальні стратегії управління на всіх стадіях процесу, починаючи з останньої. При цьому управління на кожній стадії знаходять, вирішуючи за допомогою методів нелінійного програмування окремі задачі оптимізації, значно менш складні, ніж вихідна задача оптимізації. Завдяки цьому досягається серйозний виграш у часі вирішення задачі. Обмеження на змінні враховуються при вирішенні окремих задач оптимізації, причому обмеження типу рівностей дозволяють зменшувати розмірність цих задач за допомогою методу множників Лагранжа.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных