Проверка гипотез и доверительное оценивание

Между задачей проверки простой параметрической гипотезы о том, что некий неизвестный параметр принимает значение , и задачей построения доверительного интервала для этого параметра существует тесная связь. Пусть, например, – доверительный интервал для параметра , накрывающий его истинное значение с вероятностью . Тогда, критическую область можно определить как множество тех точек, для которых лежит вне указанного доверительного интервала. Очевидно, что критерий с критическим множеством имеет вероятность ошибки первого рода, равную . При этом одностороннему критерию значимости будет соответствовать односторонний доверительный интервал, а двустороннему критерию значимости – двусторонний доверительный интервал.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: