ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Контрольная работа по теме 8Вариант 2 Теоретико-прикладная часть. Раскройте сущность вопроса: Что такое эффективный набор портфелей? Критерий оценки: отражение в ответе сущности основных терминов и понятий. Объём 10-12 строк текста без перечислений элементов. ЗАДАЧИ 1. Доходность портфеля А 30%, стандартное отклонение – 17%; портфеля В соответственно – 20% и 15%; портфеля С – 25% и 15%; портфеля D — 30% и 18%. Определите, какие портфели являются доминирующими по отношению друг к другу?
2. Доходнoсть рискованного актива равна 30%. Инвестор может занять средства под 10% годовых. Определите, в какой пропорции от стоимости портфеля инвестору следует занять средства, чтобы сформировать заёмный портфель с ожидаемой доходностью 36%?
3. Инвестор приобретает рискованный актив А на 200 тыс. руб. за счёт собственных средств. Одновременно он занимает 50 тыс. руб. под 10% и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А равна 20%. Определите ожидаемую доходность портфеля. Тестовая часть 1. Приобретение контрольного пакета акций – это инвестиции: а) мнимые б) промышленные в) реальные г) финансовые 2. Одним из главных параметров портфеля является: а) востребованность б) риск в) делимость г) привлекательность 3. Сумма всех удельных весов, входящих в портфель активов, всегда равна: а) стандартному отклонению б) дисперсии в) единице г) количеству активов 4. Для определения ожидаемой доходности портфеля необходимо знать: а) текущий курс активов б) дисперсии всех активов в) удельный вес и доходность всех активов г) стандартные отклонения всех активов
5. Чем больше стандартное отклонение доходности актива, тем больше его: а) риск б) привлекательность в) доля в портфеле г) доходность 6. Для расчёта коэффициента корреляции необходимо коэффициент ковариации разделить на произведение: а) дисперсий б) долей в) стандартных отклонений г) средних значений 7. При нулевом значении коэффициента корреляции связь между доходностями активов: а) очень сильная б) умеренная в) отсутствует г) слабая 8. Объединение в портфель активов с корреляцией –1 позволяет: а) увеличить его доходность б) уменьшить его доходность в) уменьшить его риск г) увеличить его риск 9. В ковариационной матрице элементы АА, ВВ и СС равны: а) стандартным отклонениям б) коэффициентам корреляции в) дисперсиям г) средним взвешенным 10. Портфель, содержащий актив без риска, называется: а) льготный б) эффективный в) кредитным г) заёмный
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|