Характеристики бизнес-среды предпринимательства

Основные характеристики бизнес-среды предпринимательства (взаимосвязанность факторов, сложность и подвижность среды, неопределённость среды

Основные характеристики внешней среды:

1) Взаимосвязанность факторов: сила, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы.

2) Сложность: число и разнообразие факторов, значимым образом влияющих на организацию.

3) Подвижность: относительная скорость изменения среды.

4) Неопределенность: относительное количество информации о среде и уверенность в ее точности.

Многие факторы внешней среды могут влиять на организацию. Раньше руководители концентрировали внимание преимущественно на экономических и технических обстоятельствах, однако изменение установок людей, социальных ценностей, политических сил и сферы юридической ответственности заставили расширить спектр требующих учета внешних воздействий.

Взаимосвязанность факторов внешней среды – это уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы. Так же, как изменение любой внутренней переменной может сказываться на других, изменение одного фактора окружения может обусловливать изменение других. Например, снижение поставок нефти влечет за собой рост цен на продукты нефтепереработки, что, в свою очередь, приведет к общему повышению цен.

Факт взаимосвязанности особенно значим для мирового рынка, поскольку мир быстро превращается в единый рынок. Внешние факторы уже нельзя рассматривать изолированно, они взаимосвязаны и быстро изменяются. Специалисты даже ввели понятие «хаотичных изменений» для описания внешней среды 80-х годов, которая характеризовалась еще более быстрыми изменениями и более сильной взаимосвязанностью по сравнению с предшествующим периодом. В дальнейшем темп изменений будет продолжать увеличиваться и выживание организации окажется решающим образом связано с уровнем знаний организации о ее окружении.

Под с ложностью внешней среды понимается число факторов, на которые организация обязана реагировать, а также уровень вариативности каждого фактора.

Сущность, содержание и методы стратегического анализа

Стратегический анализ является одним из ключевых аналитических элементов стратегического управления, поскольку в значительной мере определяет стратегические возможности и перспективы развития компании, позволяет частично снять неопределенность при принятии стратегических решений. Стратегический анализ обеспечивает эффективность стратегических решений и действий, что напрямую отражается на конкурентоспособности компании.

Стратегический анализ – это средство преобразования базы данных, полученных в результате анализа среды, в базу данных для принятия стратегических решений.

Стратегический анализ можно рассматривать с двух сторон: в первом случае «стратегический» – это конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели, во втором случае под «стратегическим» понимается долгосрочное качественно определенное направление развития.

Основная цель стратегического анализа – оценка ключевых воздействий на нынешнее и будущее положение организации и определение их специфического влияния на стратегический выбор.

Объектами стратегического анализа на разных его этапах являются состояние и изменения внутренней и внешней среды организации (отраслевое окружение и макросреда косвенного воздействия), модели будущего и эволюция организации в прошлом, стратегическая позиция и потенциал в текущий момент, реализуемые стратегии и стратегические альтернативы.

К инструментам стратегического анализа относятся:

- формальные модели и количественные методы;

- самостоятельный творческий анализ, основанный на специфике данной организации, аналитических и интуитивных способностях менеджеров и плановиков.

Стратегический анализ может быть разделен на два основных этапа:

1) сравнение намеченных фирмой ориентиров и реальных возможностей, предлагаемых средой, анализ разрыва между ними;

2) анализ возможных вариантов будущего фирмы, определение стратегических альтернатив.

Когда стратегические альтернативы определены, фирма приступает к завершающему этапу разработки стратегии – выбору определенного варианта стратегии и подготовке стратегического плана.

Особенностью осуществления стратегического финансового анализа является то, что он является не только ретроспективным, но и прогнозным, т.е. оценивает перспективное состояние финансового потенциала предприятия под воздействием возможных изменений отдельных факторов и условий. Это определяет необходимость использования специальных методов проведения такого анализа, которые составляют основу его методического аппарата.

Основные методы стратегического финансового анализа

SWOT-анализ является одним из основных методов осуществления стратегического финансового анализа на предприятии. Название этой системы представляет аббревиатуру начальных букв терминов, характеризующих объекты этого анализа:

S – Strehgths (сильные стороны предприятия);

W – Weaknesses (слабые стороны предприятия);

О – Opportunities (возможности развития предприятия);

Т – Threats (угрозы развитию предприятия).

Основным содержанием SWOT-анализа является исследование характера сильных и слабых сторон финансовой деятельности предприятия, а также позитивного или негативного влияния отдельных внешних (экзогенных) факторов на условия ее осуществления в предстоящем периоде.

Результаты SWOT-анализа представляются обычно графически по комплексному исследованию влияния отдельных факторов на финансовую деятельность предприятия.

PEST-анализ концентрирует стратегическое исследование только на факторах макроуровня. Группы таких факторов разделяют макросреду функционирования предприятия на следующие четыре ее разновидности, характеризуемые аббревиатурой PEST:

Р – политико-правовая среда [political and legal environment];

E – экономическая среда [economic environment];

S – социо-культурная среда [sociocultural environment];

T – технологическая среда [technological environment].

Система конкретных факторов, исследуемых данным методом стратегического анализа, подбирается аналитиком самостоятельно с учетом особенностей финансовой деятельности предприятия.

SNW-анализ используется исключительно при анализе факторов внутренней среды предприятия. Аббревиатура SNW отражает характер позиции предприятия по исследуемому фактору:

S – сильная позиция [strenght position];

N – нейтральная позиция [neutral position];

W – слабая позиция [weakness position].

Сопоставление SNW-анализа и SWOT-анализа (по характеру оценки влияния отдельных факторов внутренней среды предприятия показывает, что система этой оценки в SNW-анализе дополняется нейтральной позицией (сильная и слабая оценка позиции присуща обоим методам). Нейтральная позиция оценки того или иного фактора внутренней среды предприятия соответствует, как правило, среднеотраслевым его значениям по аналогичным предприятиям. Такой подход позволяет рассматривать нейтральную позицию того или иного фактора, влияющего на финансовую деятельность предприятия, как критерий минимально необходимого стратегического его состояния.

Портфельный анализ основан на использовании «портфельной теории», в соответствии с которой уровень прибыльности портфеля фондовых инструментов рассматривается в одной связке с уровнем риска портфеля (система «прибыль – риск»). В соответствии с этой теорией можно за счет формирования «эффективного портфеля» (соответствующего подбора конкретных ценных бумаг) снизить уровень портфельного риска и соответственно повысить отношение уровня прибыльности к риску. Процесс анализа и подбора в портфель таких ценных бумаг и составляет основу использования этой системной теории. В системе стратегического финансового анализа этот метод используется обычно как вспомогательный.

Сценарный анализ характеризует метод комплексной оценки основных факторов на прогнозируемое значение конкретного результативного финансового показателя при различных возможных условиях (сценариях) изменения финансовой среды – от наилучших до наихудших. В процессе использования этого метода стратегического финансового анализа все факторы исследуются с учетом их взаимосвязи. По каждому из рассматриваемых сценариев определяется вероятность его возникновения.

Сравнительный финансовый анализ базируется на сопоставлении значений отдельных групп аналогичных показателей между собой. В процессе использования этого метода стратегического финансового анализа рассчитываются размеры абсолютных и относительных отклонений сравниваемых показателей.

Анализ финансовых коэффициентов (R-анализ) базируется на расчете соотношения различных абсолютных показателей финансовой деятельности предприятия между собой. В процессе использования этой системы анализа определяются различные относительные показатели, характеризующие отдельные результаты финансовой деятельности и уровень финансового состояния предприятия.

«Модель Дюпона» (разработанная фирмой «Дюпон», США) – в соответствии с ней коэффициент рентабельности используемых активов предприятия представляет собой произведение коэффициентов рентабельности реализации продукции и оборачиваемости (количества оборотов) активов.

Экспертный анализ используется в том случае, если на предприятии отсутствуют необходимые информативные данные для прогнозирования факторов внешней финансовой среды. Методы этого стратегического финансового анализа базируются на опросе привлекаемых квалифицированных специалистов.

Содержание PEST-анализа

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании.

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её деятельности. Основная причина изучения экономики – это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью социального компонента PEST-анализа. Последним фактором является технологический компонент. Целью его исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.

Анализ выполняется по схеме «фактор – предприятие». Результаты анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются факторы макросреды, сказуемым – сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других единицах измерения. Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности.

Содержание PEST-анализа:

PEST-анализ можно проводить как на качественном, так и на количественном уровне. Общая схема проведения PEST-анализа:

1. Разрабатывается перечень факторов макроокружения, имеющих высокую вероятность реализации и воздействия.

2. Оценивается значимость каждого события для данного предприятия путем присвоения ему определенного веса.

3. Дается оценка степени влияния (как положительного, так и негативного) каждого фактора на стратегию предприятия.

4. Определяются взвешенные оценки путем умножения веса фактора на силу его воздействия, и подсчитывается суммарная взвешенная оценка для данной компании.

Суммарная оценка указывает на степень готовности компании реагировать на текущие и прогнозируемые факторы макроокружения.

При количественном варианте оценки следует учитывать, что:

- весовой коэффициент должен отражать степень вероятности наступления события;

- количественная оценка влияния фактора должна принимать как отрицательное, так и положительное значение;

- итоговая оценка дает информацию о том, в какой степени компания зависит от макросреды, однако помимо получения суммарной оценки необходимо проанализировать вклад каждого фактора в получении результирующего значения, а также оценить взаимодействие факторов.

Содержание SWOT-анализа

SWOT-анализ называется так по первым буквам английских слов, характеризующих содержание и направленность этого метода («сильные и слабые стороны, возможности и угрозы») и является одним из наиболее распространенных видов маркетингового анализа. SWOT – это аббревиатура из четырех слов:

Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, которая выгодно отличает ее от конкурентов.

Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой) и которую предприятие в силе улучшить.

Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для расширения своего бизнеса.

Threats – угроза: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая снижает привлекательность рынка для всех участников.

Целью SWOT-анализа является определение всех сильных и слабых сторон организации, которые рассматриваются как внутренние факторы, а также изучение внешних факторов, каковыми являются рыночные возможности и угрозы, для получения четкого представления основных направлений развития предприятия. На основе такого исследования организация должна максимально использовать свои сильные стороны, попытаться преодолеть слабости, воспользоваться благоприятными возможностями и защититься от потенциальных угроз.

Задачи SWOT-анализа:

1) выявить сильные и слабые стороны предприятия и сравнить их с конкурентами;

2) выявить возможности и угрозы внешней среды;

3) связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами;

4) сформулировать основные направления развития предприятия.

В процессе проведения SWOT-анализа аналитик ищет ответ на ряд вопросов:

- каковы сильные и слабые стороны фирмы (в настоящее время и прогнозируемые);

- каково влияние на деятельность фирмы внешней среды (в настоящее время и прогнозируемое, негативное или же позитивное);

- насколько фирма может воспользоваться своими сильными сторонами для противостояния внешней среде;

- в какой мере слабые стороны не позволяют этого ей сделать;

- какую оценку можно дать фирме и ее бизнес-направлениям (исходя из сочетаний сильных и слабых сторон деятельности, а также возможностей и угроз);

- какие стратегии следует внедрить и реализовать фирме при сложившемся сочетании сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, а также при прогнозируемом сочетании.

SWOT-анализ, являясь достаточно универсальным, может проводиться:

1) для организации в целом по рынкам, на которых присутствует (или может присутствовать) ее продукция;

2) по видам выпускаемой продукции;

3) для оценки организации сбыта и уровня квалификации специалистов по продажам;

4) для своих основных конкурентов и их товаров.

SWOT-анализ проводят в четыре этапа.

Первый этап – сбор аналитической информации. Информация, необходимая для проведения анализа, должна присутствовать на предприятии всегда.

Второй этап – анализ внутренней и внешней среды, выявление сильных и слабых сторон предприятия. SWOT-анализ необходимо проводить отдельно для каждого продукта, рынка, конкурента.

В идеале SWOT-анализ должен проводиться в комплексе следующих составляющих:

1) SWOT-анализ предприятия как единого целого по сравнению со всеми конкурентами;

2) SWOT-анализ предприятия как единого целого по сравнению с каждым важным конкурентом;

3) SWOT-анализ предприятия по сравнению с основным конкурентом в данном виде бизнеса;

4) SWOT-анализ продуктов предприятия по сравнению с аналогичными продуктами конкурентов или товаров-заменителей.

Таким образом, появляется возможность добиться максимальной конкретности сильных и слабых сторон по отношению к конкурентам, возможностям и угрозам рынка.

Третий этап – сопоставлениие сильных и слабых сторон предприятия и факторов внешней среды. Этот этап предполагает построение матрицы на основе стандартной методики.

Большинство аналитиков предлагают сосредоточиться на качественном анализе, перечисляя в соответствующих квадрантах матрицы:

1) силы, позволяющие с наибольшей выгодой использовать возможности;

2) силы, позволяющие эффективно противостоять угрозам;

3) слабости, ограничивающие возможности фирмы во внешней среде;

4) слабости, увеличивающие опасность ситуации для предприятия.

Четвертый этап – определение основных действий, актуальных для того или иного сочетания сил, возможностей, угроз и слабостей. Выбранные мероприятия необходимо расставить по времени их осуществления, а также определить ответственного за его осуществление и срок реализации.

8. Сущность неопределённости в экономике

Неопределённость является неотъемлемой характеристикой предпринимательства и всех процессов, протекающих на отдельных предприятиях, в регионах и национальной экономике.

Неопределённость в экономической сфере связана с несоответствием информации её качественным характеристикам: полноте и достоверности:

1) полнота – это отражение в информации всех экономических процессов и явлений, которые изучаются в ходе проводимого исследования;

2) достоверность – это документальное подтверждение, соответствие нормативным актам или реальное отображение информации.

Непредсказуемость, ненадёжность, неясность (нечёткость) и недостоверность следует рассматривать не как синонимы, а как причины или специфические разновидности неопределённости. Случайность (непредсказуемость) – означает, что невозможно точно определить время (а иногда и место) возникновения события.

Неопределённость (в экономической сфере) – это несоответствие информации её качественным характеристикам: полноте, понятности, достоверности и надёжности.

Источниками неопределенности ожидаемых условий в развитии предприятия могут служить поведение конкурентов, персонала организации, технические и технологические процессы и изменения конъюнктурного характера. При этом условия могут подразделяться на социально-политические, административно-законодательные, производственные, коммерческие, финансовые. Таким образом, условиями, создающими неопределенность, являются воздействия факторов внешней к внутренней среды организации. Решение принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это должно иметь место, когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что насчет них невозможно получить достаточно релевантной информации. В итоге вероятность определенного последствия невозможно предсказать с достаточной степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых решений, которые приходится принимать в быстро меняющихся обстоятельствах. Наивысшим потенциалом неопределенности обладает социо-культурная, политическая и наукоемкая среда.

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать проблему. Этим часто удается уменьшить новизну и сложность проблемы. Руководитель сочетает эту дополнительную информацию и анализ с накопленным опытом, способностью к суждению или интуицией, чтобы придать ряду результатов субъективную или предполагаемую вероятность.

Вторая возможность – действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или интуицией и сделать предположение о вероятности событий. Временные и информационные ограничения имеют важнейшее значение при принятии управленческих решений.

9. Причины (природа) неопределённости и риска в экономике

Непредсказуемость, ненадёжность, неясность (нечёткость) и недостоверность следует рассматривать не как синонимы, а как причины или специфические разновидности неопределённости. Случайность (непредсказуемость) – означает, что невозможно точно определить время (а иногда и место) возникновения события.

Можно выделить причины неопределенности (риска):

1) Свободы и разнообразия экономических отношений в условиях рыночной экономики. В условиях жестко регламентированной экономически, когда практически все условия хозяйствования определены и неизменны, неопределённость встречается крайне редко, что приводит к игнорированию данного понятия.

2) Усложнение хозяйственной практики в результате развития экономических отношений.

3) Изменчивость явлений, процессов и условий во времени (фактор времени). При этом чем больше проходит времени, чем больший период охватывают экономические решения (явления), тем сильнее изменяется рыночная ситуация.

4) Спонтанность природных процессов и явлений, в том числе стихийных бедствий, а также случайный характер многих социально-экономических и технологических процессов.

5) Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов. Наиболее негативное воздействие на деятельность организации оказывают войны и недобросовестная конкуренция.

6) Вероятностный и неоднозначный характер научно-технического процесса (НТП).

7) Низкое качество информации об изучаемом объекте, ограниченность возможностей человека в сборе и переработке информации, постоянная изменчивость этой информации.

8) Невозможность однозначного познания объекта при сложившихся в данных условиях уровнях и методах научного познания, а также относительная ограниченность сознательной деятельности человека, существующие различия в социально-психологических установках, идеалах, намерениях, оценках, стереотипах поведения (различие человеческой и культурной среды).

9) Неравномерность расположения ресурсов и их ограниченность.

10) Необходимость выбора новых инструментов воздействия на экономику в условиях перехода от экстенсивных к интенсивным методам развития, несбалансированность основных компонентов хозяйственного механизма.

11) Многоаспектность (альтернативность) большинства явлений, процессов и ситуаций.

10. Классификация неопределённости

Неопределенность – это неполнота и неточность информации о внутренних и внешних условиях реализации проекта, поэтому возможны те или иные непредсказуемые события, вероятностные характеристики которых неизвестны.

Неопределенность увеличивается с усилением динамики и сложности производственной деятельности предприятия, а также изменений его внешней среды.

Общая классификация неопределённости в экономике

Признак классификации и виды неопределённостей

1. По основным видам неопределённости:

1) Неопределённость бизнес-среды предпринимательства

2) Временная неопределённость

3) Конфликтные ситуации

4) Задачи с несовпадающими интересами

5) Многоцелевые задачи

2. По времени возникновения неопределённости:

1) Ретроспективная неопределённость

2) Текущая неопределённость

3) Перспективная неопределённость

3. В зависимости от основных причин возникновения неопределённости:

1) Некачественная информация:

1.1. Нечёткость;

1.2. Неясность;

1.3. Недостоверность

2) Случайность

3) Противодействие

4. В зависимости от среды проявления неопределённости:

1) Техническая (технологическая)

2) Социальная

3) Природно-климатическая

4) Политическая

5) Законодательно-правовая

6) Экологическая

7) Общеэкономическая

8) Криминальная

9) Человеческий фактор

10) Демографическая.

5. В зависимости от частоты и условий проявления неопределённости:

1) Спекулятивная (многократная) неопределённость

2) Чистая (однократная) неопределённость

3) Условная неопределённость

4) Перманентная (постоянная) неопределённость

5) Ограниченная по времени неопределённость

6. В зависимости от источников возникновения и степени управляемости:

1) Внешняя неуправляемая неопределённость

2) Внутренняя управляемая неопределённость

7. В зависимости от масштаба проявления и влияния на субъекты экономики:

1) Глобальная (международная)

2) На макроуровне

3) На мезоуровне

4) На микроуровне

8. По основным типам:

1) Неизмеримая неопределённость (неопределённость)

2) Измеримая неопределённость (риск)

11. Основные подходы к разграничению неопределённости и риска

Процессы принятия решений происходят, как правило, в условиях наличия той или иной меры неопределенности. Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях выполнения проекта.

Риск – потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков в связи с неопределенностью.

Понятия «риск» и «неопределенность» очень близки и даже часто используются как синонимы. Действительно, оба термина применяются для обозначения отсутствия или недостатка определенности, т.е. ясности и/или уверенности в исходе того или иного события. Однако эти понятия часто перегружены смыслом.

Необходимо соотнести риск и неопределённость. Существует несколько подходов по этому аспекту проблемы:

1) Информационный подход – сводит различие к количеству имеющейся и доступной информации об анализируемой ситуации, что позволяет определить или нет вероятность наступления непредвиденной ситуации – измеримая и неизмеримая неопределённость.

2) Оценочный подход – имеет две интерпретации. С первой точки зрения, различие проявляется в субъективном отношении к возможности осуществления исхода события, то есть неопределённость связана с альтернативностью и многовариантностью развития ситуации, а риск – с возможностью неблагоприятного исхода. Другая интерпретация основывается на том, что риск как возможность потенциальной потери есть объективная характеристика ситуации, а неопределённость – это субъективное отношение к возможности возникновения данного негативного результата, то есть лицо, принимающее решение, неуверенно в предполагаемом исходе дела.

3) Ситуационно-управленческий подход – о неопределённости говорят тогда, когда невозможно предсказать наверняка по тем или иным причинам, что случится в будущем. Риск – это не просто неопределённость, а такая, которую приходится принимать во внимание при совершении тех или иных действий, так как она может повлиять на благополучие предпринимателей. Неопределённость есть необходимое, но недостаточное условие риска.

Таким образом, неотъемлемой чертой предпринимательства является неопределённость. Она значительно усложняет процесс выработки и принятия решения, выбора альтернативы, оценки результатов и может привести к непредсказуемым и отрицательным результатам деятельности. В итоге субъектам деловой сферы следует постоянно учитывать данный фактор.

12. Характерные черты неопределённости, критическая неопределённость и риск

Можно выделить следующие черты (характеристики) неопределённости:

1) объективная сторона неопределённости – альтернативные исходы ряда событий не зависят от воли и сознания предпринимателей и связаны с проявлением внешних сил или факторов внешней среды;

2) субъективная сторона неопределённости – связана с принятием решений предпринимателем и руководством организации, оценкой и выбором определённых альтернатив, на что влияют их психологические, нравственные, идеологические принципы и установки;

3) субъективно-объективная сторона неопределённости – связанна с выбором и принятием субъективного решения предпринимателями и менеджерами с учётом объективно существующих условий и ограниченности времени;

4) единичность, индивидуальность и неповторимость ситуаций неопределённости – приводит к отсутствию или недостатку информации о возможных последствиях нового события, а, следовательно, к возможности строгой оценки и однозначного выбора и решения.

Необходимо различать «риск» и «неопределённость», так как данные понятия часто перегружены смыслами. Основной подход к разделению понятий – информационный: различия между понятиями сводятся к количеству имеющейся и доступной информации об анализируемой ситуации, что позволяет определить или нет вероятность наступления непредвиденной ситуации – измеримая и неизмеримая неопределённости.

При этом для обозначения первого типа следует использовать термин «риск», который рассматривается с точки зрения неблагоприятного исхода; для обозначения второго типа – собственно термин «неопределённость», предполагающий благоприятный исход, то есть мы говорим о «риске» потерь и «неопределенности» выигрыша.

Таким образом, неопределённость в предпринимательстве связана с некачественной информацией, случайностью, неоднозначностью и альтернативностью явлений и сторонним противодействием, что не позволяет предпринимателю однозначно выявлять сценарии развития событий, последствия, оценивать количественно и в ряде случаев качественно их размер и вероятность наступления.

Также экономические субъекты сталкиваются с различными разновидностями неопределенностей, образующих в своей совокупности так называемую критическую неопределенность, при которой вступает в действие элемент риска.

Единственным способом изменения такого положения дел является получение дополнительной информации.

13. Оценка рисков в условиях полной неопределённости

Полная неопределенность – это такой вид неопределенности, который характеризуется близкой к 0 прогнозированностью наступления события.

В условиях полной неопределенности могут быть использованы экспертные методы оценки риска.

Экспертные методы оценки риска по своей природе субъективны, однако представляют полезную информацию для снижения степени неопределенности и помогают принять обоснованное рисковое решение.

Методы экспертной оценки представляют собой комплекс логических и математических процедур, направленных на получение от специалистов-экспертов информации, её анализ и обобщение с целью выбора рациональных решений.

Опрос экспертов осуществляется в соответствии с выбранным методом экспертных оценок. Существует большое количество методов сбора и обработки информации, полученной с помощью экспертов. Коллективное мнение экспертов может быть выражено в формах:

- количественных оценок в единицах измерения или в виде соотношения хуже-лучше);

- балльных оценок;

- попарных сравнений;

- группировок (сортировки);

- ранжирования и шкалирования и др.

Средством сбора информации от экспертов является, чаще всего, опросный лист-анкета, которая должна удовлетворять требованиям простоты, однозначности понимания текста, краткости и полноты изложения, иллюстративности, однотипности.

При организации процедуры экспертизы важным является вопрос об установлении количества экспертов, так как при малом их количестве проявляется излишнее влияние оценки каждого эксперта, а при большом – трудно вырабатывается единое мнение. Существует зависимость между достоверностью экспертизы и количеством экспертов. Как правило, в составе группы экспертов рекомендуется иметь не менее 5-12 специалистов.

Полная неопределенность означает отсутствие информации о вероятностных состояниях среды, например, о вероятностях тех или иных вариантов реальной ситуации; в лучшем случае известны диапазоны значений рассматриваемых величин. Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятностях состояния среды, называют «безнадежной», или «дурной». Рекомендации по принятию наилучших решений в таких ситуациях сформулированы в виде определенных правил (критериев). К основным критериям относятся следующие:

1) критерий оптимизма (критерий максимакса) соответствует оптимистической наступательной стратегии; здесь не принимается во внимание никакой возможный результат, кроме наилучшего.

При использовании критерия лицо, принимающее решение ( ЛПР) ориентируется на то, что условия функционирования анализируемых систем будут для него наиболее благоприятными. Вследствие этого оптимальным решением является стратегия, максимизирующая максимальные выигрыши – например, доходы – для каждого варианта ситуации. Это критерий крайнего оптимизма, предполагающий максимальный выигрыш, равный наибольшему значению критерия оптимальности в платежной матрице. Критерий целесообразно применять в тех случаях, когда имеется принципиальная возможность повлиять на функции противоположной стороны. Выбор управляемых факторов осуществляется таким образом, чтобы обеспечить максимум эффекта.

2) критерий гарантированного результата (максиминный критерий Вальда) – пессимистический, по сути, критерий, т.к. во внимание принимается только наихудший результат каждой альтернативы. Этот подход устанавливает гарантированный минимум, фактический результат может быть лучше.

Сущность критерия состоит в следующем. ЛПР располагает множеством стратегий решения проблемы. Указанные стратегии считаются контролируемыми (управляемыми) факторами. В качестве этих факторов могут быть: технические параметры проектируемых систем, экономические показатели состояния предприятия, различные варианты решения поставленных задач и т.п. Наряду с управляемыми действуют и неуправляемые (неконтролируемые) факторы. В качестве этих факторов могут быть: уровень спроса на товары, предлагаемые фирмой, рыночные цены, условия эксплуатации технических и производственных систем, действия конкурентов и т.д.

Данный критерий обеспечивает максимизацию минимального выигрыша, или минимизацию максимальных потерь, которые могут быть при реализации одной из стратегий. Критерий консервативен, т.к. ориентирует ЛПР на слишком осторожную линию поведения. Величина, соответствующая максимальному критерию, наз. нижней ценой игры, под которой понимается максимальный выигрыш, гарантируемый в игре с данным противником одной из своих стратегий при минимальных результатах. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай.

3) критерий минимаксного риска Сэвиджа, или критерий наименьшего вреда, который определяет худшие возможные последствия для каждой альтернативы и выбирает альтернативу с лучшим из плохих значений.

Этот критерий аналогичен критерию Вальда, но ЛПР принимает решение, руководствуясь не матрицей последствий, а матрицей рисков. Возможны ситуации, когда неконтролируемые факторы будут действовать более благоприятным образом по сравнению с наихудшим состоянием, на которое ориентировалось ЛПР. Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей, а матрицей рисков.

По этому критерию лучшим является решение, при котором максимальное значение риска будет наименьшим.

4) критерий обобщенного максимина (пессимизма – оптимизма) Гурвица позволяет учитывать состояние между крайним пессимизмом и крайним оптимизмом.

Критерий Гурвица позволяет учитывать комбинации наихудших состояний. Этот критерий при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и крайним оптимизмом. В соответствии с этим компромиссным критерием определяется линейная комбинация минимального и максимального выигрышей, и предпочтение отдается варианту решения с некоторым средним результатом между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом. При коэффициенте оптимизма=0 критерий Гурвица совпадает с максимаксным критерием, т.е. ориентирует на предельный риск; при коэффициенте оптимизма =1 он совпадает с критерием Вальда, т.е. ориентирует на осторожное поведение. Значения коэффициента оптимизма между 0 и 1 являются промежуточными между риском и осторожностью и выбираются из субъективных (интуитивных) соображений в зависимости от конкретной обстановки и склонности к риску ЛПР.

5) критерий пессимизма характеризуется выбором худшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости.

При использовании принципа пессимизма предполагается, что управляемые факторы могут быть использованы неблагоприятным образом.

В реальных ситуациях в ряде задач оказывается невозможным контроль за неконтролируемыми факторами, особенно это относится к задачам, связанным с необходимостью учета фактора времени, например: социально-экономическое прогнозирование, долгосрочное планирование, проектирование сложных объектов и др.

Например, издержки производства являются контролируемыми факторами на коротких временных интервалах. Однако, при анализе длительных процессов, которые составляют несколько лет, некоторые элементы указанных издержек становятся неконтролируемыми. К таким элементам можно отнести: стоимость электроэнергии, стоимость материалов и покупных изделий и т.п.

Другим примером является определение объемов производства продукции предприятия. Данный показатель также считается управляемым фактором. Но он зависит от факторов производства, которые относятся к внутренней среде предприятия: уровень конструкторской и технологической подготовки производства, тип используемого оборудования, квалификация работающих и пр.

При сравнительном анализе критериев эффективности нецелесообразно останавливаться на выборе единственного критерия, т.к. в ряде случаев это может привести к неоправданным решениям, ведущим к потерям экономического и иного содержания. В большинстве ситуаций имеется необходимость применения нескольких критериев в совокупности. Например, наряду с критерием гарантированного результата Вальда может быть использован критерий минимаксного риска Сэвиджа и т.п.

14. Оценка рисков в условиях частичной неопределённости

Частичная неопределенность – это такой вид неопределенности, который характеризуется тем, что вероятность наступления события, и, соответственно, степень его прогнозируемости, находится в пределах от 0 до 1 (в сравнении с полной неопределённостью и полной определённостью, которые существуют лишь в теории, данный вид неопределенности носит практический характер).

В условиях частичной неопределенности риск рассматривается как вероятностная категория, поэтому в этих случаях целесообразно использовать вероятностные и статистические методы оценки риска. При использовании данных методов рассчитываются вероятностные и статистические показатели оценки риска.

Вероятностные показатели являются мерой возможности наступления рискового события и его последствий. Расчет данных показателей, как правило, осуществляется на основе частоты рискового события, что требует определенного объема исходной информации. Последствия рисковых событий отражаются в виде точечной или интервальной оценок. Важно отметить, что вероятностные показатели могут входить в конструкцию относительных показателей для учета природы предпринимательской среды или, напротив, включать в свой состав относительные показатели для оценки вероятности определенных результатов хозяйственной деятельности.

Статистические показатели – мера средних ожидаемых значений результатов деятельности и возможных их отклонений. Эти показатели являются, как правило, параметрами соответствующих законов распределения случайных исходов результатов деятельности и вследствие этого менее информативны, но и требуют меньшего объема исходной информации для оценки последствий рисковых событий.

Для выбора оптимального варианта решения в условиях частичной неопределённости – критерий Байеса – правило, в соответствии с которым предлагается придать равные вероятности всем рассматриваемым стратегиям, после чего за оптимальную принимается та стратегия, при которой максимизируется средний выигрыш или минимизируется средний риск.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: