Возможные движения рынка перед торговой сессией.

В качестве примера возьмем 18.08.2008 (понедельник):

первое, что мы должны сделать, это зафиксировать котировки предыдущего дня (пятницы). Как это делается? Смотрим на рисунок:

Фиксируем на Cluster Chart ценовой диапазон, в котором накоплено наибольшее количество максимальных часовых объемов. Именно от этих уровней будет торговаться понедельник.

Что для нас это означает? Если понедельник будет находиться над котировками, условно день будет в покупке, если под котировками, значит условно в продаже.

Далее, нам необходимо посмотреть объем прошлой недели 11.08-15.08:

И объем контракта на момент 15.08.2008:

Эти цены удобнее всего заносить на недельный Combo Bar:

Текущая неделя (белая) открылась под объемом прошлой недели 1298. Соответственно смотрим понедельник.

Чикагская сессия понедельника (8:30) открылась также под котировками пятницы (отмечено оранжевыми линиями):

Отсюда следует вывод, что мы находимся условно в продаже, осталось найти точку входа на следку.

Как видно из верхнего рисунка, за 8-й и 9-й час сформированы крупные объемы в узком ценовом диапазоне. И как результат, продажа по цене 1292.25, в конце 10-го часа. Закрытие позиций в ценовом диапазоне 1283-1280, так как это рейтинговые цены за весь контракт.

Что нам это дает? Доторговый анализ отсеивает риски, так как вы понимаете что потенциально будет происходить с рынком в текущий день и не будете делать противоположных движений, против тренда.

Данный метод анализа перед торгами полностью идентичен для любого торгового дня, поэтому перейдем к ньюнсам торговли внутри дня.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: