Задание для курсовой работы.

"Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий"

Заданы значения 6 показателей, характеризующих экономическую деятельность 53 предприятий. Выберите свой вариант из таблицы соответствующей номеру Вашей группы (см. файл «Исходные данные для курсовой.xls»).

Требуется:

1. Составить корреляционную матрицу. Скорректировать набор независимых переменных (отобрать 2 фактора из 5).

2. Построить уравнение множественной линейной регрессии. Дать интерпретацию параметров уравнения.

3. Найти коэффициент детерминации, множественный коэффициент корреляции. Сделать выводы.

4. Оценить качество уравнения множественной линейной регрессии:

4.1. Найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать выводы.

4.2. Проверить статистическую значимость уравнения множественной регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера. Сделать выводы

4.3. Проверить статистическую значимость параметров уравнения множественной регрессии. Построить интервальные оценки параметров. Сделать выводы.

5. Применение регрессионной модели:

5.1. Используя построенное уравнение, дать точечный прогноз. Найти значение исследуемого параметра y, если значение первого фактора (наиболее тесно связанного с у) составит 110% от его среднего значения, значение второго фактора составит 80% от его среднего значения. Дать экономическую интерпретацию результата. Сделать общий вывод о применимости построенной модели и надежности прогноза.

5.2. Найти частные коэффициенты эластичности и средние частные коэффициенты эластичности. Интерпретировать результаты. Сделать выводы.

6. Разделите выборку на две равные части. Рассматривая первые и последние наблюдения как независимые выборки, проверить гипотезу о возможности объединения их в единую выборку по критерию Грегори-Чоу.

7. Провести анализ остатков регрессионной модели (проверить требования теоремы Гаусса-Маркова):

7.1. Найти оценку математического ожидания остатков.

7.2. Оценить дисперсию остатков.

7.3. Проверить гомоскедастичность остатков.

7.4. Проверить наличие автокорреляции в остатках. Сделать вывод.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: