ДЕСЯТЬ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ СТАНДАРТНЫХ СИСТЕМ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ

1. Слишком много сходных систем. Многие различные систе­
мы следования за трендом будут генерировать похожие сигна­
лы. Таким образом, нет ничего необычного в том, что несколь­
ко систем следования за трендом выдают торговый сигнал на
протяжении одного и того же периода времени в 1-5 дней. По­
скольку многие участники рынка основывают свои решения на
системах следования за трендом, их общие действия приведут
к потоку похожих приказов. При таких обстоятельствах трей­
деры, пользующиеся этими системами, могут обнаружить, что их
приказы на совершение сделки по текущей цене и стоп-прика-
зы выполняются по ценам, достаточно далеким от ожидаемых.

2. «Пила». Системы следования за трендом будут сигнализировать
обо всех трендах большого масштаба; проблема заключается в том,
что они также генерируют множество ложных сигналов. Главная
неприятность, с которой сталкиваются трейдеры, использующие
системы следования за трендом, состоит в том, что рынок может
совершить случайное движение с амплитудой, достаточной для ге­
нерации сигнала, а затем опять изменить направление. Это непри­
ятное событие может повторяться несколько раз подряд; отсюда
и термин «пила». К примеру, на рис. 17.6 показаны торговые сиг­
налы, сгенерированные системой пробоя (закрытие выше макси­
мума или ниже минимума N предшествующих дней) при N = 10.
Как видно из графика, данная система несколько раз подряд про­
водит убыточные сделки на одних и тех же ценовых уровнях.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: