К производным ценным бумагам относятся;

а) казначейские __________обязательства;

б) опционы;

в) акции;

с) облигации.

7. Коэффициент Бета есть:

а) мера вклада индивидуальной ценной бумаги в суммарный риск рыночного портфеля;

б) мера недиверсифицируемого компонента риска;

в) отношение ковариации между доходом индивидуальной ценной бумаги и

доходом рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля;

г) все вышеперечисленное.

8. Риск, который может быть устранен правильным подбором инвестиций, называется:

а) корреляционным;

б) системным;

в) диверсифицируемым;

г) включает все вышеперечисленные характеристики.

9. Суммарный риск инвестиционного портфеля:

а) равен сумме системного и диверсифицируемого рисков;

б) может быть полностью устранен путем правильного подбора инвестиций;

в) снижается путем подбора составляющих инвестиционного портфеля,

имеющих позитивную корреляцию;

г) все вышеперечисленное.

10. Диверсификация инвестиционного портфеля – это:

а) процесс рассредоточения средств по инвестициям в целях сокращения риска;

б) процесс, направленный на снижение риска по основному инвестиционному проекту;

в) процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей доходностью;

г) поиск ценных бумаг, имеющих позитивную корреляцию.

Источники: обязательные – 19, 20, 21;

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: