Учебно-методическое, информационное и материальное обеспечение дисциплины

ГЛОССАРИЙ

А

Автокорреляция — явление взаимосвязи между рядами: первоначальным и этим же рядом, сдвинутым относительно первона­чального положения на h моментов времени.

Авторегрессионная модель — разновидность динамической эконометрической модели, которая содержит в качестве факторных переменных лаговые значения эндогенных переменных.

Авторегрессия — регрессия, учитывающая влияние предыдущих уровней ряда на последующие.

Адаптивных ожиданий модель — разновидность динамической эконометрической модели, в которой учитывается ожидаемое зна­чение факторного признака .

Аддитивная модель временного ряда — модель, в которой все компоненты ряда динамики представлены как сумма этих состав­ляющих = .Ее применяют в случае, когда амплитуда сезонных колебаний со временем не меняется.

Б

Бета-коэффициент показывает, на какую часть своего среднего квадратического отклонения изменится в среднем значение результативного признака при изменении факторного признака на вели­чину своего среднеквадратического отклонения.

В

Верификация модели — проверка истинности модели, определение соответствия построенной модели реальному экономическому явлению.

Временный лаг — сдвиг, временное смещение уровней временного ряда относительно первоначального положения на h моментов времени.

Временной ряд — ряд последовательно расположенных во вре­мени числовых показателей, которые характеризуют уровень, со­стояния и изменения явления или процесса.

Временные данные — набор сведений, характеризующий один и тот же объект за разные периоды времени.

Г

Графический метод — способ распознавания типа тренда, при ко­тором временные интервалы откладывают на оси абсцисс, величины уровней — по оси ординат. При этом по каждой оси следует устано­вить такой масштаб, чтобы ширина графика была примерно в 1,5 раза больше его высоты.

Д

Двухшаговый метод наименьших квадратов — один из способов ре­шения систем одновременных уравнений, который применяется как для идентифицируемых, так и для сверхидентифицируемых моделей.

Динамическая эконометрическая модель учитывает в данный мо­мент времени значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моменту времени.

Долгосрочный мультипликатор — показатель модели авторегрес­сии, который определяет общее абсолютное изменение результата в долгосрочном периоде.

И

Идентификация модели — проведение статистического анализа модели и оценивания качества ее параметров; установление соответствия между приведенной и структурной формами модели.

Идентифицируемая модель — разновидность структурной моде­ли системы одновременных уравнений, в которой все структурные коэффициенты однозначно определяются через приведенные ко­эффициенты.

Интервальный ряд динамики — ряд последовательно располо­женных показателей за определенный период.

К

Ковариация характеризует сопряженность вариации двух при­знаков и представляет собой статистическую меру взаимодействия двух случайных переменных.

Коинтеграция — причинно-следственная связь в уровнях двух или более временных рядов, которая выражается в совпадении или противоположной направленности их тенденций и случайной ко­леблемости.

Корреляционная зависимость это связь, при которой каждому значению независимой переменной х соответствует определенное ма­тематическое ожидание (среднее значение) зависимой переменной у.

Корреляционный анализ заключается в количественном опреде­лении тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи).

Корреляция — это статистическая зависимость между случайны­ми величинами, при которой изменение одной из случайных вели­чин приводит к изменению математического ожидания другой.

Косвенный метод наименьших квадратов — один из способов решения систем одновременных уравнений, основанный на полу­чении состоятельных и несмещенных оценок параметров структур­ной формы модели по оценкам параметров приведенной формы.

Койка метод — оценивание эконометрических моделей с бес­конечным числом лагов.

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменяется результативный признак у при изменении факторного признака х на один процент.

Криволинейная зависимость — это связь, при которой с возрас­танием величины факторного признака возрастание (или убыва­ние) результативного признака происходит неравномерно (выража­ются уравнениями кривых линий).

Л

Лаги Алмон — один из видов модели с распределенным лагом, который характеризуется полиномиальной структурой и конечной величиной лага.

Лаговые (экзогенные или эндогенные) — это такие переменные модели, которые датируются предыдущими моментами времени и находятся в уравнении с текущими переменными.

М

Метод разности средних двух частей одного и того же ряда — один из критериев проверки на наличие тренда, где проверяется гипотеза о существовании разности средних .Для этого временной ряд разбивают на две равные или почти равные части. В качестве критерия проверки гипотезы принимают критерий Стьюдента. Если t , то гипотеза об отсутствии тренда отвер­гается; если < t то гипотеза H принимается.

Метод Фостера—Стюарта — критерий проверки на наличие тренда, где определяется наличие тенденции явления и тренд дисперсии уровней временного ряда. Часто этот метод используют в случае детального анализа временного ряда и построения по нему прогнозов. Вычисление критерия проводится поэтапно: проводится сравнительная оценка каждого уровня временного ряда со всеми предыдущими уровнями; вычисляют значения величин q и d; опре­деляют критерий Стьюдента и сравнивают его с табличным значе­нием. Величина d характеризует тенденцию изменения средней и имеет два предела: нижний и верхний. Величина q характеризует тенденцию изменения дисперсии временного ряда и принимает значения в пределах: 0

Множественная корреляция — это зависимость между результа­тивным признаком и двумя и более факторными признаками, включенными в исследование.

Многофакторная (множественная) зависимость — это связь между несколькими факторными признаками и результативным признаком (факторы действуют комплексно, т.е. одновременно и во взаимосвязи).

Множественная регрессия характеризует связь между результа­тивным признаком и двумя и более факторными признаками.

Моментный ряд динамики — это ряд последовательно располо­женных показателей на определенную дату.

Модель временного ряда — разновидность эконометрической модели, в которой результативный признак является функцией пе­ременной времени или переменных, относящихся к другим момен­там времени.

Модель регрессионная с одним уравнением — имеет вид Y = M x (Y)+ε, где результативный признак является функцией от факторных признаков Y = ƒ(X ,а объясненная составляющая ƒ(X представляет собой ожидаемое значение результата Y при заданных значениях факторов X

Мультиколлинеарность — это тесная зависимость между фак­торными признаками, включенными в модель.

Мультипликативная модель временного ряда — модель, в кото­рой факторы влияния представлены в виде произведения состав­ляющих . Такую модель применяют в случае, если про­исходят существенные сезонные изменения.

Н

Неидентифицируемая модель — разновидность структурной моде­ли системы одновременных уравнений, в которой структурные ко­эффициенты невозможно найти по приведенным коэффициентам.

Неполной (частичной) корректировки модель — разновидность динамическом эконометрической модели, в которой учитывается ожидаемое значение результативного признака

О

Однофакторная (парная) зависимость — это связь между одним признаком-фактором и результативным признаком (при абстрагировании влияния других).

П

Параметризация — определение вида экономической модели, вы­ражение в математической форме взаимосвязи между ее переменны­ми, формулирование исходных предпосылок и ограничений модели.

Парная корреляция — это связь между двумя признаками (ре­зультативным и факторным или двумя факторными).

Парный коэффициент регрессии показывает, на какую величину в среднем изменится результативный признак у, если переменную х увеличить на единицу измерения.

Парная регрессия характеризует связь между двумя признаками: результативным и факторным.

Парный коэффициент детерминации показывает, какая доля ва­риации переменной у учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной x.

Поведенческие уравнения описывают взаимодействие между эк­зогенными и эндогенными переменными в структурной форме си­стемы одновременных уравнений.

Предопределенные переменные — лаговые и текущие экзогенные, а также — лаговые эндогенные переменные модели.

Приведенная форма модели — один из способов записи системы одновременных уравнений, в котором каждая эндогенная перемен­ная определена в виде линейной функции от всех предопределен­ных переменных.

Проверка статистических гипотез о типе тренда — метод рас­познавания типа тренда, при котором проводится: сглаживание ряда уровней (скользящая средняя); вычисляют цепные абсолют­ные изменения (для параболы — ускорения, для экс­поненты — темпы роста); расчет по равным или примерно равным подпериодам средней величины того параметра, постоянство кото­рого подтверждает выдвинутую гипотезу о типе тренда (средний абсолютный прирост — для прямой, среднее ускорение — для па­раболы, средний темп — для экспоненты); проверяется методом дисперсионного анализа или по t-критерию существенность раз­личия средних значений параметра в разных подпериодах исходно­го ряда. Если различия средних признаются существенными, гипо­теза о данном типе тренда отвергается и выдвигается следующая гипотеза в порядке усложнения: после отклонения прямой линии — об экспоненте; после отклонения экспоненты — о параболе; при отклонении параболы — о других типах линий.

Промежуточный мультипликатор — показатель модели авторе­гресси, который определяет общее абсолютное изменение резуль­тата в момент времени (t+ 1).

Пространственные данные — набор сведений по разным объ­ектам, взятым за один и тот же период времени.

Прямолинейная зависимость — это связь, при которой с возрас­танием величины факторного признака происходит равномерное возрастание (или убывание) величин результативного признака.

Р

Регрессионный анализ заключается в определении аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обу­словлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения.

Регулярная компонента — составляющая временного ряда, ко­торая характеризует общую тенденцию ряда.

Ряд динамики — это ряд последовательно (в хронологическом порядке) расположенных статистических показателей, изменение которых имеет определенную тенденцию развития изучаемого яв­ления. Он содержит лаговую составляющую.

Ряд Фурье — в гармониках Фурье исходным рядом является не первичный ряд за несколько лет, а усредненные значения месячных уровней, в которых исключены тренд и случайная компонента.

С

Сверхидентифицируемая модель — разновидность структурной модели системы одновременных уравнений, в которой структурные коэффициенты, выраженные через приведенные коэффициенты, имеют два и более числовых значений.

Связные временные ряды — временные ряды, показывающие за­висимость результативного признака от одного или нескольких факторных.

Сезонная волна — это графическое изображение полученных индексов сезонности.

Сезонная компонента — компонента временного ряда, кото­рая характеризует внутригодичные колебания показателя. В общем виде является циклической составляющей.

Система независимых уравнений — одна из разновидностей си­стем эконометрических уравнений, в которой каждый результатив­ный признак является функцией одной и той же совокупности факторов; набор факторов в каждом уравнении системы может ва­рьировать в зависимости от изучаемого явления.

Система одновременных уравнений — одна из разновидностей эконометрических моделей, состоящая из тождеств и регрессион­ных уравнений, в которых наряду с факторными признаками вклю­чены результативные признаки из других уравнений системы.

Система рекурсивных уравнений — одна из разновидностей систем эконометрических уравнений, в которой результативный признак одного уравнения системы в каждом последующем уравнении являет­ся фактором наряду с одной и той же совокупностью факторов.

Статистическая зависимость это связь, при которой каждому значению независимой переменной х соответствует множество зна­чений зависимой переменной у, причем неизвестно заранее, какое именно значение примет у.

«Смыкание рядов» — это объединение в один более длинный динамический ряд двух (или нескольких) рядов динамики, уровни которых исчислены по различной методологии или по различным границам территорий. Для смыкания необходимым условием явля­ется наличие за один период данных, рассчитанных по разной ме­тодологии (или в разных драницах).

С распределенным лагом модель содержит наряду с текущими значениями факторных переменных их лаговые значения.

Структурная форма модели — один из способов записи системы одновременных уравнений, который отражает реальный экономический объект или явление и показывает, как изменение любой экзогенной переменной определяет значения эндогенной переменной модели.

Т

Тенденция автокорреляции — вид тенденции временного ряда, который характеризует связь между отдельными уровнями ряда ди­намики.

Тенденция дисперсии — вид тенденции временного ряда, кото­рый характеризует направление изменения отклонений между эм­пирическими уровнями и детерминированной компонентой ряда.

Тенденция среднего уровня — вид тенденции временного ряда, который выражается обычно с помощью математического уравне­ния линии, вокруг которой варьируют фактические уровни иссле­дуемого явления. Уравнение тенденции имеет вид: ƒ . Смысл этой функции заключается в том, что значения тренда в от­дельные моменты времени выступают математическими ожидания­ми ряда динамики.

Тождество — одна из разновидностей структурных уравнений модели, которая устанавливает соотношение между эндогенными переменными; не содержит случайных составляющих и структур­ных коэффициентов.

Тренд — это основная достаточно устойчивая тенденция во вре­менном ряду, более или менее свободная от случайных колебаний.

Ф

Функциональная зависимость — это связь, при которой каждому значению независимой переменной х соответствует точно опреде­ленное значение зависимой переменной у.

Ч

Частная корреляция — это зависимость между результативным и одним факторным признаками или двумя факторными признака­мипри фиксированном значении других факторных признаков.

Частные показатели временного ряда характеризуют явленияизолированно, односторонне.

Э

Экзогенные (независимые) — это переменные, значения которых задаются извне модели.

Эконометрика — это наука, предметом изучения которой явля­ется количественное выражение взаимосвязей экономических яв­лений и процессов.

Эндогенные (зависимые) — это переменные, значения которых определяются внутри модели.

Учебно-методическое, информационное и материальное обеспечение дисциплины

1. Средства обеспечения освоения дисциплины:

1. Лицензионный пакет прикладной программы MS Office Excel 2003, 2007, 2010.

2. Лицензионный пакет прикладной программы STATISTITICA.

Программы представлены в аудитории 806, оснащенной персональными компьютерами.

2. Материально-техническое обеспечения дисциплины:

1. Лекционные занятия рекомендуется проводить в аудиториях, оснащенных видеопроектором, поскольку наиболее продуктивная работа достигается при представлении лекционного материала в виде презентации (ауд. 403, 603, 802).

2. Практические занятия рекомендуется проводить в компьютерных классах (ауд. 806).

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины представлено списками основной, дополнительной, методической и периодической литературы, перечнем интернет ресурсов и удаленных баз данных, представленных на сайте ОрелГАУ, а также презентациями по лекционному материалу в электронном виде.

3. Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Инфра-М, 2010. – 465 с.

2. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2011. – 369 с.

3. Методы эконометрики: Учебник / Айвазян С.А. – М.: Инфра-М, 2010. – 512 с.

4. Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 192 с.

5. Эконометрика: Учебник для бакалавров / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2013. – 288 с.

6. Эконометрика: Учебник для бакалавров / Тимофеев В.С. – М. Изд-во Юрайт, 2013. – 428с.

7. Эконометрика: учебное пособие / Т.И. Гуляева, Е.В. Бураева. – Орел: Изд-во ОрелГАУ, 2013. – 164с.

Дополнительная литература:

8. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание под ред. Айвазяна С.А. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 472 с.

9. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов; В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.

10. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 319 с.

11. Бывшев В.А. Эконометрика: Учебное пособие. – М.: «Финансы и статистика», 2008.– 477с.

12. Высшая математика для экономического бакалавриата. Учебник и Практикум./ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; под ред. Н. Ш. Кремера. – 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 909 с.

13. Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере: Учеб. Пособ. -3-е изд.-Изд.:Питер, 2008. – 688с.

14. Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. – М.: Наука, 1985. – 392 с.

15. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 352 с.

16. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 656 с.

17. Кендалл М. Временные ряды. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 202 с.

18. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для ВУЗов. - 2- изд., перераб. и доп.-М:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 573 с.

19. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 311 с.

20. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. – М.: Дело, 2004. – 576с.

21. Методы эконометрики: Учебник / Айвазян С.А. – М.: Инфра-М, 2010. – 512 с.

22. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Пер с англ. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 528 с.

23. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник для бакалавров / 3-е изд., перераб. и доп. / Федосеев В.В. – М.: Юрайт, 2013. – 328.с.

24. Юзбашев М.М., Манелля А.И. Статистический анализ тенденций и колеблемости. – М.: Финансы и статистика, 1983.

Методическая литература:

25. Эконометрика: курс лекций, учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 080100.62 "Экономика" / Е.В. Бураева [электронный ресурс] Регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» №28077 от 8 ноября 2012г. (номер гос. регистрации 0321203309. (2,36 мб)

26. Эконометрика. Учебное пособие по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы, предназначенное для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация Бакалавр)» / Е.В. Бураева [электронный ресурс] (утверждено методическим советом университета 18.10.2012г., договор №167 от 12.12.12) (3,31 мб)

27. Методические указания и задания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Эконометрика» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика») / Е.В. Бураева [электронный ресурс] (утверждено методическим советом университета 18.10.2012г., договор №168 от 12.12.12) (3,1 мб).

28. Эконометрика: учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 080100.62 «Экономика» и 080200.62 «Менеджмент» / Т.И. Гуляева, Е.В. Бураева [электронный ресурс] (утверждено методическим советом университета 29.01. 2013г.)

Периодические издания:

29. Аграрная Россия

30. АПК: экономика, управление

31. Вопросы статистики

32. Вопросы экономики

33. Проблемы прогнозирования

34. Экономист

35. Экономика сельского хозяйства России

36. Экономический анализ: теория и практика и др.

Электронно-информационные ресурсы:

37. Агропром за рубежом – Режим доступа: http://www.polpred.com/

38. База данных UDB-STAT Статистические издания России и стран СНГ– Режим доступа: http://online.eastview.com/stat_login/index.jsp?enc=rus

39. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

40. Научная электронная библиотека "КИБЕРЛЕНИНКА – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/

41. Национальный цифровой ресурс Руконт – Режим доступа: http://www.rucont.ru

42. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com/

43. Aglinet – Режим доступа: http://www.fao.org/index_en.htm

Интернет-ресурсы:

44. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (20.08.2013) – Режим доступа: http://www.gks.ru.

45. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. (24.08.2013). – Режим доступа: http://orel.gks.ru/about/html/№420.htm

46. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ (22.08.2013). – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/

47. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. (25.08.2013). – Режим доступа: http://www.mcx.ru.

48. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. (20.08.2013). – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/.

49. Официальный сайт Банка России (29.08.2013). – Режим доступа: http://www.cbr.ru/.

50. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ (29.08.2013). – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/ и др.

51. Федеральный портал "Российское образование" (27.05.2013 г.). - Режим доступа: http://www.edu.ru

52. Федеральный образовательный портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (29.08.2013 г.). - Режим доступа: http://window.edu.ru

53. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» (29.08.2013 г.). - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru.

Официальный сайт компании statsoft в России (28.05.2013 г.). – Режим доступа: http://statsoft.ru/statportal/tabID__55/DesktopDefault.aspx

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: