Построение АРСС-модели для выбранного порядка разности

Попытаемся построить модель АРСС для вторых разностей. Автоматический подбор порядков АР и СС слагаемых также указал на то, что во вторых разностях нет зависимостей типа АР и СС.

Таким образом, исходный ряд описывается простой моделью:

, где - «белый шум»

Прогнозирование

Сделаем динамический ex-post прогноз на 10 дней:

Как видим, данная простая модель очень хорошо описывает исходный ряд и дает хороший прогноз. Однако на практике он не годится.

3. Построение гармонической модели

Для построения гармонической модели не требуется избавляться от нестационарности. Задача состоит в определении периодов гармоник и коэффициентов при них. Т.к. нужно будет построить ex-post прогноз, укорачиваем ряд на 10 наблюдений.

Выбор размерности модели

График исходного ряда и расчетных значений по модели размерности 3:

Видно невооруженным глазом, что прогноз данной модели не очень хороший.

Параметры модели:

Прогнозирование

Сравним прогноз из гармонической модели на 10 шагов вперед и фактические значения:

Как видим, прогноз получился плохой.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: