Построение графика зависимости признаков по теоретическим частотам

Рисунок 11- Модель зависимости размера капитала от прибыли по теоретической частоте результативного признака

Заключение

В данной работе сравнивали зависимостей 30 банков между капиталом и прибылью. Сравнивались по критериям зависимостей прибыли от капитала.

Коэффициент вариации для выборки по объему кредитных вложений больше, чем 33% (равен 90,18%), следовательно, совокупность неоднородна, а это означает, что среднее значение признака не является центром распределения.

(υ=28, α=0,05) = 2,0484 > = -0,03, следовательно, параметр a статистически не значим, и его нельзя распространять на всю совокупность.

(υ=28, α=0,05) = 2,0484 > = 0,43, следовательно, параметр b статистически не значим, и его нельзя распространять на всю совокупность.

(υ=28, α=0,05) = 2,0484 < = 5.18, следовательно, коэффициент корреляции признается статистически значимым.

Данной контрольной работы является с помощью инструментов и методов статистики провел качественный анализ выборочной совокупности по данным показателям деятельности банков Российской Федерации. А так же построил однофакторную модели взаимосвязи капитала с прибылью.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: