ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Московский университет имени С.Ю.ВиттеМосковский университет имени С.Ю.Витте Кафедра «Финансы и кредит» Дисциплина «Рынок ценных бумаг» Контрольная работа по теме 8 Вариант 1 Теоретико-прикладная часть. Раскройте сущность вопроса: Что такое кредитный и заёмный портфели? Критерий оценки: отражение в ответе сущности основных терминов и понятий. Объём 10-12 строк текста без перечислений элементов. ЗАДАЧИ 1. Портфель состоит из трёх акций. Удельный вес первой акции – 30%, второй – 30%, третьей – 40%. Ожидаемые доходности акций соответственно равны 15%, 30% и 25%. Определите ожидаемую доходность портфеля.
2. Портфель состоит из двух акций – А и В. Удельный вес акции А равен 40%, ожидаемая доходность – 20%, стандартное отклонение доходности – 25%. Удельный вес акции В равен 60%, ожидаемая доходность – 12%, стандартное отклонение доходности –15%. Коэффициент ковариации доходности акций равен 40%. Определите ожидаемые: a) доходность портфеля; в) риск портфеля.
3. Инвестор приобретает рискованный актив А на 100 тыс. руб. за счёт собственных средств. Одновременно он занимает 40 тыс. руб. под 11% и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А равна 15%. Определите ожидаемую доходность портфеля. Тестовая часть 1. Набор финансовых активов, которыми располагает инвестор, называется: а) компот б) акция в) портфель г) листинг 2. Одним из главных параметров портфеля является: а) востребованность б) доходность в) делимость г) привлекательность 3. Риск портфеля характеризует: а) выручка б) дисперсия в) гипотеза г) среднее значение 4. Одним из главных параметров портфеля является: а) востребованность б) риск в) делимость г) привлекательность 5. Стандартное отклонение равно: а) произведению дисперсий б) средней доходности портфеля в) квадратному корню из дисперсии г) квадратному корню из произведений доходности 6. Для определения степени взаимосвязи и направления изменения доходностей двух активов используется коэффициент: а) ликвидности б) ковариации в) детерминации г) мобильности 7. Для определения ожидаемой доходности портфеля необходимо знать: а) текущий курс активов б) дисперсии всех активов в) удельный вес и доходность всех активов г) стандартные отклонения всех активов 8. Для расчёта коэффициента корреляции необходимо коэффициент ковариации разделить на произведение: а) дисперсий б) долей в) стандартных отклонений г) средних значений 9. Если один портфель (актив) имеет более низкий риск при той же доходности, чем остальные портфели (активы), то его называют: а) ведущим б) взвешенным в) доминирующим г) привлекательным 10. Набор портфелей, состоящий из доминирующих портфелей, называется: а) сильный б) эффективный в) слабый г) взвешенный
Московский университет имени С.Ю.Витте Кафедра «Финансы и кредит» Дисциплина «Рынок ценных бумаг» Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|