Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Московский университет имени С.Ю.Витте




Московский университет имени С.Ю.Витте

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Рынок ценных бумаг»

Контрольная работа по теме 8

Вариант 1

Теоретико-прикладная часть.

Раскройте сущность вопроса:

Что такое кредитный и заёмный портфели?

Критерий оценки: отражение в ответе сущности основных терминов и понятий. Объём 10-12 строк текста без перечислений элементов.

ЗАДАЧИ

1. Портфель состоит из трёх акций. Удельный вес первой акции – 30%, второй – 30%, третьей – 40%. Ожидаемые доходности акций соответственно равны 15%, 30% и 25%. Определите ожидаемую доходность портфеля.

 

2. Портфель состоит из двух акций – А и В. Удельный вес акции А равен 40%, ожидаемая доходность – 20%, стандартное отклонение доходности – 25%. Удельный вес акции В равен 60%, ожидаемая доходность – 12%, стандартное отклонение доходности –15%. Коэффициент ковариации доходности акций равен 40%. Определите ожидаемые:

a) доходность портфеля; в) риск портфеля.

 

3. Инвестор приобретает рискованный актив А на 100 тыс. руб. за счёт собственных средств. Одновременно он занимает 40 тыс. руб. под 11% и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А равна 15%. Определите ожидаемую доходность портфеля.

Тестовая часть

1. Набор финансовых активов, которыми располагает инвестор, называется:

а) компот

б) акция

в) портфель

г) листинг

2. Одним из главных параметров портфеля является:

а) востребованность

б) доходность

в) делимость

г) привлекательность

3. Риск портфеля характеризует:

а) выручка

б) дисперсия

в) гипотеза

г) среднее значение

4. Одним из главных параметров портфеля является:

а) востребованность

б) риск

в) делимость

г) привлекательность

5. Стандартное отклонение равно:

а) произведению дисперсий

б) средней доходности портфеля

в) квадратному корню из дисперсии

г) квадратному корню из произведений доходности

6. Для определения степени взаимосвязи и направления изменения доходностей двух активов используется коэффициент:

а) ликвидности

б) ковариации

в) детерминации

г) мобильности

7. Для определения ожидаемой доходности портфеля необходимо знать:

а) текущий курс активов

б) дисперсии всех активов

в) удельный вес и доходность всех активов

г) стандартные отклонения всех активов

8. Для расчёта коэффициента корреляции необходимо коэффициент ковариации разделить на произведение:

а) дисперсий

б) долей

в) стандартных отклонений

г) средних значений

9. Если один портфель (актив) имеет более низкий риск при той же доходности, чем остальные портфели (активы), то его называют:

а) ведущим

б) взвешенным

в) доминирующим

г) привлекательным

10. Набор портфелей, состоящий из доминирующих портфелей, называется:

а) сильный

б) эффективный

в) слабый

г) взвешенный

 

Московский университет имени С.Ю.Витте

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Рынок ценных бумаг»






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных