Контрольная работа по теме 8

Вариант 2

Теоретико-прикладная часть.

Раскройте сущность вопроса:

Что такое эффективный набор портфелей?

Критерий оценки: отражение в ответе сущности основных терминов и понятий. Объём 10-12 строк текста без перечислений элементов.

ЗАДАЧИ

1. Доходность портфеля А 30%, стандартное отклонение – 17%; портфеля В соответственно – 20% и 15%; портфеля С – 25% и 15%; портфеля D — 30% и 18%. Определите, какие портфели являются доминирующими по отношению друг к другу?

2. Доходнoсть рискованного актива равна 30%. Инвестор может занять средства под 10% годовых. Определите, в какой пропорции от стоимости портфеля инвестору следует занять средства, чтобы сформировать заёмный портфель с ожидаемой доходностью 36%?

3. Инвестор приобретает рискованный актив А на 200 тыс. руб. за счёт собственных средств. Одновременно он занимает 50 тыс. руб. под 10% и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А равна 20%. Определите ожидаемую доходность портфеля.

Тестовая часть

1. Приобретение контрольного пакета акций – это инвестиции:

а) мнимые

б) промышленные

в) реальные

г) финансовые

2. Одним из главных параметров портфеля является:

а) востребованность

б) риск

в) делимость

г) привлекательность

3. Сумма всех удельных весов, входящих в портфель активов, всегда равна:

а) стандартному отклонению

б) дисперсии

в) единице

г) количеству активов

4. Для определения ожидаемой доходности портфеля необходимо знать:

а) текущий курс активов

б) дисперсии всех активов

в) удельный вес и доходность всех активов

г) стандартные отклонения всех активов

5. Чем больше стандартное отклонение доходности актива, тем больше его:

а) риск

б) привлекательность

в) доля в портфеле

г) доходность

6. Для расчёта коэффициента корреляции необходимо коэффициент ковариации разделить на произведение:

а) дисперсий

б) долей

в) стандартных отклонений

г) средних значений

7. При нулевом значении коэффициента корреляции связь между доходностями активов:

а) очень сильная

б) умеренная

в) отсутствует

г) слабая

8. Объединение в портфель активов с корреляцией –1 позволяет:

а) увеличить его доходность

б) уменьшить его доходность

в) уменьшить его риск

г) увеличить его риск

9. В ковариационной матрице элементы АА, ВВ и СС равны:

а) стандартным отклонениям

б) коэффициентам корреляции

в) дисперсиям

г) средним взвешенным

10. Портфель, содержащий актив без риска, называется:

а) льготный

б) эффективный

в) кредитным

г) заёмный

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: