Риск — это неопределенность, связанная с принятием решений, реализация которых происходит с течением времени.

В зависимости от сферы вложения капитала различают коммерческий, производственный и финансовый риски. Прогнозирование размера риска и точек его возникновения позволяет разработать меры страхования от риска.

Для прогнозирования риска применяется множество методов, объединенных в следующие группы: статистические методы; анализ целесообразности затрат; аналитические; метод аналогии; метод экспертных оценок и экспертных систем. Объединяет эти методы то, что они оперируют конкретными детерминированными значениями риска и в расчетах не учитывается случайная составляющая процесса эволюции экономической ситуации.

Вероятностные модели прогнозирования рыночной ситуации учитывают случайную составляющую развития экономической системы. Для описания стохастической системы применяется уравнение Колмогорова, его решение представляет собой распределение плотности вероятностей. Причем чем более длительный промежуток времени выбирается для прогноза, тем больше дисперсия распределения вероятностей и тем больше неопределенность полученного результата. Однако оценка риска прогнозируемой ситуации на рынке на основе изученных методов обеспечивает предпринимателя информацией о возможных (вероятных) потерях и позволяет принять меры по их снижению.

Вопросы для контроля

1. Почему категория «риск» возникает с развитием рыночных отношений?

2. Объясните факторы возникновения коммерческого, производственного и финансового рисков.

3. Какие методы применяются для оценки показателей риска?

4. Какие из изучаемых ранее приемов и способов экономического анализа применяются при оценке риска?

5. В чем заключается основной недостаток методов, основанных на детерминированных оценках?

6. Дайте характеристику процессов, составляющих содержание любого экономического прогноза.

7. Опишите схему эволюции экономической ситуации на рынке.

8. Объясните применение уравнения Колмогорова к оценке риска снижения цены и потери дохода.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: