Роль временного фактора и ожиданий в экономике: статические, адаптивные и рациональные ожидания

В современной экономической теории уже не подлежит сомнению факт, что временной фактор играет определяющую роль. Вплоть до конца ХIХ в. экономическая наука существовала как статическая наука, объясняя окружающий экономический мир концептуально. В то время экономисты, пытаясь сформулировать универсальные законы («для всех времен и народов»), абстрагировались от времени.

Но постепенно экономическая наука эволюционировала от анализа статики к динамике путем расширения временных горизонтов анализа. В связи с таким подходом можно выделить несколько периодов в этой эволюции.

Первый этап процесса перехода от статики к динамике в экономическом анализе связан с тем, что в экономический анализ стали внедряться методы сравнительной статики, что было связано с использованием более сложной математики и бесконечно малых величин. Маржиналистский подход в экономическом анализе на базе математического аппарата (предельно малые величины, производные, графическая интерпретация с применением разнообразных кривых и т.п.) позволил изучать различные явления и процессы с учетом неодинаковой чувствительности одних экономических переменных к изменению других. Сравнительная статика до сих пор используется в экономическом анализе теорий фирмы, потребления, а также в общей теории равновесия. Ее задача заключается в том, чтобы получить изменение переменных величин относительно исходной точки. Но время точки не задается. Важны только сами изменения, а их начало и окончание не имеют значения.

Второй этап связан с именем Дж. Хикса, введшим в анализ экономическую динамику. Иначе говоря, всякое количество должно быть соотнесено к определенному времени.

Третий этап связан с именем П. Самуэльсона, с его попытками конструирования простейших динамических моделей типа модели динамики цен, которая основана на так называемом «нащупывании» равновесия. Впоследствии данная модель заменяется на модель Ф. Дрэша, в которой изменение цен зависит не просто от соотношения спроса и предложения, а от данного соотношения за весь прошлый период времени. Уже на этом этапе время стало самостоятельной силой экономического анализа. Игнорирование деления процессов на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные может привести к погрешностям в прогнозировании и принятии решений.

И четвертый этап, отражающий эволюционный подход в использовании временного фактора в экономическом анализе связан с теорией институционализма. Это течение, безусловно, противостоит мэйнстриму (традиционному, неоклассическому) в экономическом анализе, но, тем не менее, и дополняет, обогащает его. Особенно, если речь идет о современных моделях институционализма, которые имеют дело не просто с краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным аспектами динамики, но, прежде всего, с длительной эволюцией системы, когда многократно менялся облик экономики, ее институциональные и технологические основы.

Экономические системы – это динамические системы. Соответственно, когда экономические агенты – домашние хозяйства, фирмы, правительство, принимают решения, их представления о состоянии экономики в будущем не являются определенными. Если речь идет об инвестициях, то следует иметь в виду, что будет с их доходностью в условиях подъема экономики, а что – в условиях спада. Иначе говоря, будущее экономики характеризуется неопределенностью, и, следовательно, агенты должны формулировать некоторые ожидания. Зачастую субъекты сталкиваются со сложными оценками правдоподобности различных возможных событий.

Рассмотрим следующий пример. Предположим, что в следующем году в национальной экономике ожидаемый доход должен составить Y_exp+1 относительно дохода в данном году, равного Y. Например, мы предполагаем, что Y_exp = 100 млрд руб. Это означает, что доход должен составить в ожидаемом году Y_exp+1 =100 млрд руб.

По поводу того, как оценивать ожидания, в среде экономистов нет однозначного мнения. Например, некоторые предлагают оценивать ожидания, опираясь на простые, исходящие из опыта интуитивные правила. Другие экономисты считают, что люди приходят к своим ожиданиям на основе сложных процессов анализа вариантов решения. Самый простой подход при анализе – действовать так, как если бы следующий год был такой же, как нынешний. Тогда формализованно эти ожидания можно записать следующим образом: Y_exp+1 = Y. Оценка данной ситуации получила название правила статических ожиданий.

Другие ученые предлагают использовать правило адаптивных ожиданий. Суть его заключается в том, что люди анализируют свои ожидания с учетом того, в какой степени оказалось ложным их ожидание в прошлом относительно свершившегося настоящего.

В этом случае погрешность, ошибка прогноза есть (Y – Y_exp). В условиях адаптивных ожиданий величина Y_exp+1 формируется в данном году с помощью пересмотра ожиданий Y_exp на некоторую долю g величины ошибки прогноза. Таким образом,

Y_exp+1 = Y_exp +g(Y – Y_exp), 0< g<1 (1.1)

Сделав математические преобразования выше приведенного уравнения (1.1.), получаем:

Y_exp+1 = (1 – g)Y_exp + gY. (1.2)

Данное уравнение есть средневзвешенная величина прогноза прошлого года и фактического значения Y для данного года.

Третья группа ученых, не соглашаясь с данной интерпретацией ожиданий, полагает, что в процессе формирования своих ожиданий домашние хозяйства и фирмы используют всю имеющуюся у них информацию наряду с собственными представлениями о принимаемых правительством решениях. Таким образом, у них формируется собственная модель ожиданий. Эта гипотеза получила название гипотезы рациональных ожиданий. Иначе говоря, гипотеза рациональных ожиданий представляет более детализированную концептуальную модель. Например, домашнее хозяйство для расчета своего дохода в будущем году может попытаться рассчитать численную модель с использованием своих знаний экономического состояния сектора экономики, в котором работают члены данного домашнего хозяйства, а также состояния и перспектив развития экономики в целом в будущем году.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: