Часть 4. ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

И ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОРГОВЛИ............................................................. 611

17. Технические торговые системы:

структура и конструкция................................................ 613

Что эта книга расскажет вам о торговых системах..613

Преимущества автоматических торговых систем.. 614

Три основных типа систем....................................... 615

Системы следования за трендом.............................. 616

Десять общих проблем

стандартных систем следования за трендом........... 627

Возможные модификации

базовых систем следования за трендом................... 631

Противотрендовые системы..................................... 642

Диверсификация........................................................ 645

Возвращаясь к десяти общим проблемам

систем следования за трендом................................. 648

18. Примеры оригинальных торговых систем..................... 650

Почему я раскрываю секреты этих систем?............ 650

Система широкодиапазонного дня........................... 651

Определения.............................................................. 652

Система пробоя дней ускорения.............................. 661

Система последовательного отсчета дней

с ускорением............................................................. 672

Заключение................................................................ 675

19. Выбор наилучших фьючерсных ценовых рядов

для компьютерного тестирования................................... 681

Использование ценовых данных

по отдельным фьючерсным контрактам.................. 681

Ближайшие фьючерсные контракты........................ 682

Фьючерсные ценовые ряды

с постоянным сроком до истечения («бессрочные»).. 683

Непрерывные фьючерсы........................................... 686

Сравнение различных типов ценовых серий........... 692

Заключение................................................................ 694

20. Тестирование и оптимизация торговых систем............. 695

Специально подобранный пример........................... 695

Основные понятия и определения............................ 698

Выбор ценовых серий............................................... 701

Выбор временного периода...................................... 701

Реалистические предположения............................... 703

Оптимизация систем................................................. 704

Миф об оптимизации................................................ 707

Тестирование или подгонка?.................................... 721

Правда о результатах моделирования..................... 723

Мультирыночное тестирование системы................ 725

Негативные результаты............................................ 726

Этапы построения

и тестирования торговой системы......................... 727

Замечания по поводу торговых систем................. 729

21. Измерение результативности торговли....................... 733

Необходимость нормализации прибыли.............. 733

Коэффициент Шарпа............................................... 735

Три проблемы коэффициента Шарпа.................... 738

Отношение прибыли

к максимальному падению стоимости активов

(Return Retracement Ratio — RRR)......................... 742

Годовое отношение Прибыль/Убытки

(Gain to Pain)............................................................. 747

Максимальный убыток как мера риска.......................... 747

Измерение результативности,

основанное на сделках............................................ 748

Какой способ измерения результативности

следует использовать?.................................................. 750

Неадекватность отношения Прибыль/Риск

для оценки торговой результативности

финансового управляющего................................... 751

Графическая оценка торговой результативности. 755

Заключение............................................................... 760

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: