ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Пример 1 - Положительный Z- СчетЭто основополагающие результаты по системе перед тем, как с ней был применен любой метод управления капиталом. В основном, она "делала" 8455$ с использованием кредита 8%. Информация по Системе Полная прибыль: $ 8455.00 Брутто - Прибыль: $ 18765.00 Брутто - Убыток: $ (- 10310.00) Наихудшее Использование Кредита в Процентах Использование Кредита в Процентах: - 08% Использование Кредита От: $ 36025.00 Долларовая Величина Использования Кредита: $ (-2860.00) Использование Кредита До: $ 33165.00 Количество Сделок: 45 Количество Выигрышей: 24 Процентная Доля Выигрышей: 53% Количество Убытков: 21 Взаимозависимость результатов сделки Z- счет: 2. 15 Доверительный Интервал: 96% Как вы можете видеть по данным результатам, положительный Z- счет этой системы торговли равен 2.15, с Доверительным интервалом 96%. Наличие положительного Z- счета в этой системе означает, что прибыли имеют тенденцию следовать за убытками и наоборот. Принимая во внимание эту информацию, было бы разумно попробовать для системы подход к управлению капиталом Martingale или построение пирамиды. Например, после того как трейдеры понесли убыток, они заключат после следующего сигнала дополнительные единицы/ контракты, чтобы возместить убытки и/ или увеличить общую прибыльность системы. Следующая таблица представляет несколько методов, использующих этот подход к управлению капиталом:
Как иллюстрирует эта таблица, применение Z- счета может оказать сильное влияние на торговлю по системе. Если вы взгляните на пример А, вы увидите нормальные результаты этой системы. Если использовать метод Martingale также как в примере В, обозначенные сделки уменьшили бы использование кредита счета более, чем на 50% и удвоили бы прибыль. К тому же, если использовать метод, также как и в примере С, то в четыре раза увеличится прибыль системы, при чем все использование кредита счета увеличится только на 1%. Это превратило бы достаточно среднюю систему в очень позитивную. В этом смысле, часто легко перепутать зависимость и независимость и сказать что- нибудь подобное следующему: “Если я удвою убыточные сделки и потерплю убыток четыре сделки подряд, убыток будет составлять 15 единиц/ контрактов! Какова вероятность четырех проигрышей подряд?” Конечно, мы бы схватили наши калькуляторы и обнаружили бы, что для 53% систем шансы получить четыре убыточных сделки подряд составляют приблизительно 11%. Но это не так. Вероятность получить четыре убытка подряд меньше, чем 11%, потому что мы знаем о том, что существует зависимость между сделками и, что выигрыши следуют за проигрышами, а проигрыши за выигрышами. Подводя итог заметим, что положительный Z- счет можно легко разработать с помощью метода построения пирамиды, чтобы скорректировать выигрыши и проигрыши. Решительные трейдеры, имея в распоряжении позитивный Z- счет для своих систем, могут превратить этот факт в наличность, если они обдуманно применяют собственные подходы к управлению капиталом. Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|