Вероятность Разорения

Вероятность Разорения (Probability of Ruin, POR) – это “статистическая вероятность” того, что система торговли доведет счет до разорения прежде, чем будет достигнут долларовый уровень, который считается удачным. Разорение определяется по уровню счета, когда трейдеры остановят торговлю. Знать эту величину может быть очень важно для трейдеров. POR иллюстрирует трейдерам статистическую возможность, что их системы торговли, как и следовало ожидать по теории вероятности, сдвинуться к успеху или разорению.

Чтобы вычислить Вероятность Разорения трейдеры должны упорно работать над ужасно длинным уравнением. (Однако, математикой будут заниматься Программные средства “kNOW”.) Короче говоря, далее представлены некоторые основные исходные данные/ элементы уравнения:

Все другие значения равны:

1. Чем больше размер средних выигрышей, тем меньше POR.

2. Чем выше средний риск сделки, тем больше POR.

3. Чем больше исходный размер счета, тем ниже POR.

4. Чем выше процентная доля выигрышных сделок, тем меньше POR.

5. Чем меньше счет, тем больше POR.

Некоторые авторы считают, что интерес к вероятности разорения неуместен, так как она не дает трейдерам представление о том, как получать прибыль. В этом смысле, они правы. К тому же, она имеет тенденцию быть маленькой величиной в выигрывающих системах торговли. Однако, все другие аспекты равны в своем значении, и, делая выбор между двумя системами торговли, вы берете ту, у которой самая низкая вероятность разорения. Таким образом, вероятность разорения должна быть величиной, которую рассматривают многие мелкие инвесторы/ трейдеры. Так как мелкие инвесторы/ трейдеры, обычно, имеют в распоряжении маленькие счета, смелые формы методов управления капиталом могут иметь Вероятность Разорения, которая заслуживает внимания.

Большей частью POR имеет тенденцию быть низкой. Обычно, встречаются системы торговли, которые имеют POR, равную 0- 5%. Это системы торговли, которые нормально работают и располагают разумным размером счета. Другой самой обычной величиной POR является 100%, что гарантирует почти полное поражение. Это характерно для систем торговли, которые в любом случае вызвали бы разорение. Время от времени вы будете получать что- то среднее.

Подводя итог, заметим, что POR – это метод/ величина, которая должна вызывать любопытство всех трейдеров, но она, обычно, несет мало дополнительных сведений, так как большую часть времени ее значения ниже 5%. Однако, в некоторых обстоятельствах, она может показать трейдерам, что они сильно рискуют разорением счета. Когда трейдеры сталкиваются с такой реальностью, это означает, что они слишком рискуют при каждой отдельной сделке. Зная это, трейдеры должны ограничить риск каждой сделки, чтобы попытаться снизить POR до подходящего уровня. Торгуя маленькими порциями своего счета, трейдеры, по сути, дают себе больше шансов выиграть.

Заключение – На данный момент

Авторы искренне надеются, что, прочитав эту книгу и воспользовавшись Программными средствами “kNOW” пользователи Программы “kNOW” станут не только очень удачливыми монетаристами, но также счастливыми трейдерами и инвесторами.

Процесс инвестирования/ торговли нелегок, даже, если вы осуществляете его, бросая кости старого цыпленка через плечо, чтобы принять решение о входе или выходе из рынка. Следовательно, мы надеемся, что Программа “kNOW” даст вам знания и основу для того, чтобы принимать здравые решения по управлению капиталом и желание узнать больше о захватывающем мире “управления риском”. Авторы намереваются обновить эту книгу и добавить новые методики/ подходы и возможности управления капиталом, по мере их изучения и тестирования. Эти новые идеи/ методы будут также включены в Программные средства “kNOW”, если они будут полезны. Чтобы быстрее завершить наши усилия по обновлению, нам необходима ваша помощь, поэтому, пожалуйста, направляйте нам ваши идеи, вопросы и новые методики, которые мы могли бы изучить и добавить к Программе.

Еще раз спасибо за, то, что вы выделили время для чтения этой книги, и за приложенные вами усилия, и мы надеемся, что это было вам полезно. Подозреваем, что вы получили истинное удовольствие.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: