Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Построение экономико-математической модели задачи. Определим оптимальные пропорции (веса) каждого из активов, которые приведут к максимальному ожидаемому доходу при условии заданного максимального уровня




Определим оптимальные пропорции (веса) каждого из активов, которые приведут к максимальному ожидаемому доходу при условии заданного максимального уровня риска. Эта задача может быть сформулирована следующим образом.

Ограничения:

1) риск R портфеля не должен превышать ;

2) в каждый актив обязательно должны быть проведены положительные инвестиции;

3) все средства должны быть полностью инвестированы. Таким образом, ограничения имеют следующий вид:

где все активы могут иметь только неотрицательные веса 0 1, причем

поскольку средства должны быть полностью инвестированы.

Все ограничения линейны и представлены в виде равенств и неравенств. Целевая функция имеет вид:

Поскольку доход по каждому активу предопределен, то в целевой функции могут изменяться только веса.




Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных