Интегральная оценка рисков

Интегральная оценка риска – это получение из совокупности главных событий некоторых количественных параметров, которые могут охарактеризовать рассматриваемый риск в целом, не оперируя отдельными ситуациями.

Для обобщённой оценки экономических рисков используют ряд специальных методов: статистический (экономико-математический и т. п.), экспертный, сценарный, метод аналогий (аналоговый метод), имитационный метод и анализ целесообразности затрат.

Чаще всего описываются экспертный и статистический методы оценки риска. Другие подходы, как правило, характеризуются кратко:

1) Метод аналогий (аналоговый метод) – заключается в отыскании и использовании сходства, подобия явлений, предметов, систем, т. е. новые идеи и предложения возникают на основе сопоставления (иногда подсознательного) с другими более или менее аналогичными объектами прошлого или настоящего. В основе способа лежат описательные и неформализованные процедуры, позволяющие в общих чертах определять основные риски применительно к конкретной ситуации, спрогнозировать последствия их динамики и наметить пути их оптимизации.

2) Анализ целесообразности затрат – данный метод заключается в определении потенциальных зон риска. В качестве исходных факторов, которые могут вызвать рост планируемых затрат, рассматривают первоначальную недооценку стоимости проекта, изменения границ проектирования, различия в производительности, увеличение первоначальной стоимости проекта и изменения условий реализации проекта. Эти основные факторы могут быть детализированы.

3) Сценарный метод – заключается в использовании теоретического анализа системы или процессы, что имеет своей целью выявить возможный ход развития событий и определить их последствия. Предполагается построение цепочки причинно-следственных связей, для каждой из которых определяются вероятности и возможные последствия. В начале цепочки указываются возможные причины исходных событий, а в конце – последствия от реализации тех или иных событий. Как правило, данный метод используется при оценке редких и уникальных событий.

Основным недостатком подхода является использование моделей и методов, описывающих протекающие процессы и системы, которые содержат в нутрии себя значительную неопределённость, связанную с большой сложностью моделируемых объектов и недостаточным знанием путей развития неблагоприятных процессов.

4) Имитационный метод – заключается в получении решения различных, в том числе хозяйственно экономических проблем, с помощью многократно повторяемых случайных реализаций модели изучаемого процесса или явления. При данном способе все неопределённые переменные рассматриваются совместно с учётом связей между ними. В имитационных моделях задаются соотношения между всеми переменными, влияние которых более или менее вероятно, и определяются все возможные результаты. Этот аспект отличает предложенный способ от классического сценарного метода, при котором принимаются во внимание только три уровня неопределённых переменных – максимальный, реальный и минимальный.

В целом при проведении оценки нельзя забывать о взаимозависимости неопределённости и риска. Вначале приходится проводить измерения и выбирать оптимальные решения в условиях неопределённой ситуации (полной неопределённости). По мере поступления дополнительной информации становится возможным определить вероятности наступления случайных событий (ситуации частичной неопределённости или стохастической неопределённости). В дальнейшем, когда накоплен достаточный объём достоверной информации, появляется возможность перейти к изучению рисковых событий и выбору наилучшего варианта решения в сложившихся условиях.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: