Сущность и виды финансовых рисков. Методы оценки рисков

Риск- возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества.

Финансовый риск - сложная экономическая категория, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности. Виды:

Ценовой риск - связанный с изменением рыночной цены финансового актива. Кредитный риск - риск, возникающий при частичной или полной неплатежеспособности заемщика.

Валютный риск - связанный с изменением валютного курса национальной валюты к курсу валюты другой страны.

Риск ликвидности - возникающий при продаже имеющегося финн. актива.

Риск платежеспособности – обусловлен.тем, что в силу неблагоприятных внешних обстоятельств у компании возникают затруднения с погашением долговых обязательств.

Операционный риск - с деятельностью персонала финансового института. Составными частями операц риска

транзакционный риск -ошибки персонала при выполнении транзакционных операций,;

риск операционного контроля - персонал превышает выделенные лимиты, исполняет недобросовестные сделки, совершает умышленное мошенничество;

риск систем - сбоя программного обеспечения при проведении текущих операций, ошибки в методологии работы, отказе телекоммуникационных систем.

Инфляционный риск - связанный с макроэк-ким положением в стране.

1.Стат. методы- опред. вероятности возникновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установлении области риска, К риска.

-Метод оценки вероятности исполнения-позволяет дать упрощенную статистическую оценку вероятности исполнения какого – либо решения

-Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей-

2.Аналитические методы-вероятность возникновения потерь на основе математических моделей и используются в основном для анализа риска инвестиционных проектов.

-Анализ чувствительности- исслед-ю зависимости некот. результирующего показателя от вариации значений показ-ей, участ-их в его определении

-Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска- корректировке некоторой базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой или минимально приемлемой

-Метод достоверных эквивалентов-корректировка ожидаемых значений потока платежей путем введения спец. понижающих коэф. с целью приведения ожидаемых поступлений к величинам платежей, получение которых практически не вызывает сомнений и значения которых могут быть достоверно определены

-Метод сценариев-позволяет совместить исследование чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений

3.Метод экспертных оценок- комплекс логических и математико – статистических методов и процедур по обработке результатов опроса группы экспертов,

-Метод аналогов-используется в том случае, когда применение иных методов по каким – либо причинам неприемлемо.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: