![]() ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Мультиколлинеарность факторовПри построении уравнения множественной регрессии может возникнуть проблема мультиколлинеарности факторов. Одним из условий построения корректной регрессионной модели является условие линейной независимости факторов. Если это условие нарушается, т.е. если один из факторов может быть выражен через несколько других, то говорят что, существует полная коллинеарность. Это порождает множество проблем. Например, применение формулы (7.18) невозможно, поскольку матрица На практике полная коллинеарность встречается редко, гораздо чаще встречается ситуация, когда между факторами наблюдается высокая степень корреляции, и тогда говорят о наличии мультиколлинеарности факторов. В этом случае применение формулы (7.18) формально возможно, поскольку матрица Если два фактора сильно коррелированны, то между векторами существует приблизительная линейная зависимость и угол между векторами (факторами) x1 и x2 мал(рис.7.2). В этом случае операция проектирования становиться неустойчивой, т.е. небольшое изменение в исходных данных может привести к существенному изменению оценок (значений) коэффициентов регрессии. Пусть векторы Рис.7.2 Геометрическая интерпретация построения уравнения регрессии при условии коллинеарности векторов (факторов) x1 и x2 Основные отрицательные проявления мультиколлинеарности заключаются в следующем: · Значения найденных коэффициентов модели имеют неправильные с точки зрения теории знаки или неоправданно большие (маленькие) значения. · Небольшие изменения исходных данных приводит к существенному изменению найденных коэффициентов модели · Оценки имеют большие стандартные ошибки, малую значимость (хотя вся модель в целом является значимой). · Невозможно оценить воздействие на отклик каждого фактора в отдельности.
Когда два фактора сильно коррелированы, говорят о коллинеарности факторов. Считается, что два фактора явно коллинеарны, т.е. находятся между собой в линейной зависимости, если Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|