Вопрос № 10. Понятие временного ряда.

В настоящее время разработана большая группа методов прогнозирования отдельных экономических по­казателей. В данной дисциплине мы изучаем следующие методы:

1) основанные на построении многофакторных корреляцион­но-регрессионных моделей;

2) основанные на разложении временного ряда на компоненты: тренд, сезонные колебания и случайная со­ставляющая.

При прогнозировании ме­тодом корреляционно-регрессионного анализа строится модель, включающая набор переменных, от которых зависит поведение функции. Основным недостатком этого подхода является то, что необходимы сбор и обработка больших массивов информации по группе однородных предприятий и прогнозирование самих объяс­няющих переменных. При этом остается открытым вопрос о про­гнозировании показателей работы предприятий, не вошедших в группу однородных. Для данных методов характерна невысокая точность прогноза для конкретного, отдельного предприятия.

Методы, основанные на разложении временного ряда, позволяют описать почти любой экономический процесс, независимо от его характера.

Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени, называются моделями временных рядов.

Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показате­ля за несколько последовательных моментов или периодов. Каждый уровень временного ряда формируется из трендовой (Т), сезонной (S) и случайной (Е) компонент.

Как правило, наличие той или иной составляющей можно определить с помощью визуального анализа графика временного ряда.

Тренд – это некоторое устойчивое, систематическое из­менение, наблюдаемое в течение длительного времени и описы­вающее долговременную тенденцию развития изучаемого показате­ля.

Рисунок 1 - Гипотетические временные ряды, содержащие только одну из компонент

а) трендовая (Т) компонента; б) сезонная (S) компонента; в) случайная (Е) компонента

Линии тренда позволяют графически отображать тенденции данных и прогнозировать их дальнейшие изменения. В качестве математической модели тренда выбирают кривую, наилучшим образом отражающую характер излучаемого ряда.

Сезонная составляющая – это некоторый внешний циклический механизм, который в сочета­нии с внутренним механизмом поведения изучаемой системы фор­мирует циклическое изменение выходных переменных. Периоды сезонных циклов могут иметь длительность в сутки, неделю, месяц, год, но в любом случае они отражают связь изучаемых процессов с календарем.

Задача эконометрического исследования отдельного временного ряда – определение каждой из трех перечисленных выше компонент с тем, чтобы использовать полученную информацию для прогнозирования будущих значений ряда.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: