Вопрос 11. Построение аддитивной и мультипликативной моделей временных рядов

Модели, в которых временной ряд пред­ставлен как сумма трех перечисленных компонент - аддитивные модели вида:

Y = T + S + E,

Модели, в которых временной ряд пред­ставлен как произведение - мультипликативные модели вида:

Y = T S E.

Выбор одной из двух моделей производят на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов.

Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, строят мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты.

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений трендовой (Т), сезонной (S) и случайной (Е) компонент для каждого уровня ряда. Построение модели включает следующие шаги:

1) выравнивание исходного ряда методом скользящей средней;

2) расчет значений сезонной компоненты S;

3) устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных в аддитивной (Т + Е) или в мульти­пликативной (Т·Е) модели.

4) аналитическое выравнивание уровней (Т + Е) или (Т·Е) и расчет значений Т с использованием полученного уравнения тренда;

5) расчет полученных по модели значений (Т + S) или (T·S);

6) расчет абсолютных или относительных ошибок.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: